Главная | Новости FOREX CLUB | Торговые условия | Торговые платформы | Обучение трейдингу
О компании
Торговые условия
Открыть демо-счет
Открыть реальный счет
Ввод средств на счет
Вывод средств со счета
Торговая платформа
  Торговые платформы
Платформа Libertex
Платформа MetaTrader4™
Платформа Rumus
  Аналитика
Видеообзор рынков
Видео от ForexClub
Аналитика Forex
Экономический календарь
  Обучающие материалы
Обучение Forex
Статьи форекс
Статьи forex











 





Поиск информации по сайту:
Пользовательского поиска

Рехеджирование по тэте

Nasdaq 100 Trust

национальные рынки

Недостатки покупки волатильности

Недостатки продажи волатильности

неиспользованная экспозиция

Неиспользованный риск

низковолатильные инструменты фондового рынка

новые свойства эмитируемых ценных бумаг

Обратный колл-спрэд с коэффициентом

Обратный пут—спрэд с коэффициентом

общее направление ценового движения

ограничения на короткие позиции

опасность ценовых разрывов

операции Центрального банка

Определение класса стратегии волатильности

опционные характеристики

опцион с заранее заданной дельтой, гаммой

опционы одного класса

опционы «у денег»

Основы создания стратегий волатильности

Отклонение цены (Deviation Price)

Оценка абсолютных значений рыночных рисков

Оценка финансовых результатов

Оценка неустранимых рисков

ОЦЕНКА НЕУСТРАНИМЫХ РИСКОВ И ДОХОДНОСТИ

Оценка результативности управления риском

Оценка стадии производства

оценка стоимости опциона

оценки действительного влияния курса обмена

пакеты технического анализа

период удержания стратегии волатильности

план риск-менеджмента компании

план управления хеджирующим портфелем

плюсы и минусы фондовых инструментов

Подразумеваемая волатильность

Поиск опционов по критериям

поиск ценовых максимумов и минимумов

показатель «доходность/риск»

Покупатель волатильности

Покупка волатильности: синтетический стрэддл с опционом колл на PG&E Corporation

Покупка волатильности с опционом колл на Oracle Corporation

Понимание перспективности использования синтетики

понимание работы стрэддлов и стрэнглов

Поправка к модели ценообразования опционов — ограничение волатильности

Портфель, содержащий базовый актив и короткую синте­тику

Поведение тэты во времени

позиция по тренду в базовом активе

практическое использование волатильности

правила ведения биржевых операций

Правило покупать при низкой волатильности

Преимущества продажи волатильности

Преимущества синтетических опционов

ПРЕИМУЩЕСТВА  СТРАТЕГИЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ

Примеры стратегий волатильности

принцип линейной тэты

принципы ценообразования опционов

принципы управления финансовыми рисками

Присутствие большого числа хеджеров на рынке

Проблема продавца волатильности

проблема управления риском стратегий волатильности

Проблемы моделей ценообразования опционов

Продажа волатильности на PG&E Corporation

Профиль доходности стратегии

Профили доходности длинного стрэддла

 «Производственные опционы» — новая концепция риск-менеджмента

Производственный опцион (production option)

Просмотр дельты опционов

процесс динамического хеджирования

ранжирование рынков по признаку активности и ликвидности

расхождение подразумеваемой волатильности между опционами

расширение торгуемого диапазона внутри дня

Рассмотрение ближайших цен исполнения

разворот ценового тренда

ребалансировка портфеля

ребалансирующая сделка

рехеджирование базовым активом

Рехеджирование через фиксированные интервалы

рехеджирование

рехеджирование на каждом уровне





 

Главная Софт Литература Читайте на сайте Советы новичкам Контакты

Copyright © 2007 fx-trader.ru