|
Рехеджирование по тэте
Nasdaq 100 Trust
национальные рынки
Недостатки покупки волатильности
Недостатки продажи волатильности
неиспользованная экспозиция
Неиспользованный риск
низковолатильные инструменты фондового рынка
новые свойства эмитируемых ценных бумаг
Обратный колл-спрэд с коэффициентом
Обратный пут—спрэд с коэффициентом
общее направление ценового движения
ограничения на короткие позиции
опасность ценовых разрывов
операции Центрального банка
Определение класса стратегии волатильности
опционные характеристики
опцион с заранее заданной дельтой, гаммой
опционы одного класса
опционы «у денег»
Основы создания стратегий волатильности
Отклонение цены (Deviation Price)
Оценка абсолютных значений рыночных рисков
Оценка финансовых результатов
Оценка неустранимых рисков
ОЦЕНКА НЕУСТРАНИМЫХ РИСКОВ И ДОХОДНОСТИ
Оценка результативности управления риском
Оценка стадии производства
оценка стоимости опциона
оценки действительного влияния курса обмена
пакеты технического анализа
период удержания стратегии волатильности
план риск-менеджмента компании
план управления хеджирующим портфелем
плюсы и минусы фондовых инструментов
Подразумеваемая волатильность
Поиск опционов по критериям
поиск ценовых максимумов и минимумов
показатель «доходность/риск»
Покупатель волатильности
Покупка волатильности: синтетический стрэддл с опционом колл на PG&E Corporation
Покупка волатильности с опционом колл на Oracle Corporation
Понимание перспективности использования синтетики
понимание работы стрэддлов и стрэнглов
Поправка к модели ценообразования опционов — ограничение волатильности
Портфель, содержащий базовый актив и короткую синтетику
Поведение тэты во времени
позиция по тренду в базовом активе
практическое использование волатильности
правила ведения биржевых операций
Правило покупать при низкой волатильности
Преимущества продажи волатильности
Преимущества синтетических опционов
ПРЕИМУЩЕСТВА СТРАТЕГИЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ
Примеры стратегий волатильности
принцип линейной тэты
принципы ценообразования опционов
принципы управления финансовыми рисками
Присутствие большого числа хеджеров на рынке
Проблема продавца волатильности
проблема управления риском стратегий волатильности
Проблемы моделей ценообразования опционов
Продажа волатильности на PG&E Corporation
Профиль доходности стратегии
Профили доходности длинного стрэддла
«Производственные опционы» — новая концепция риск-менеджмента
Производственный опцион (production option)
Просмотр дельты опционов
процесс динамического хеджирования
ранжирование рынков по признаку активности и ликвидности
расхождение подразумеваемой волатильности между опционами
расширение торгуемого диапазона внутри дня
Рассмотрение ближайших цен исполнения
разворот ценового тренда
ребалансировка портфеля
ребалансирующая сделка
рехеджирование базовым активом
Рехеджирование через фиксированные интервалы
рехеджирование
рехеджирование на каждом уровне
| 