Логнормальное (логарифмически-нормальное) распределение

Логнормальное (логарифмически-нормальное) распределение (log-normal distribution) — распределение случайной величины, логарифм которой характеризуется нормальным распределением. Широко используется в экономических и финансовых исследованиях и моделях.

Лонг (long) — см. Длинная позиция.

Маркет—мэйкер (market maker) — "вершитель", или "делатель" рынка: Брокер или банк, который готов удержать двустороннюю цену покупки или продажи ценной бумаги, валюты, фьючерса или опциона на длительное время.

Модель Монте — Карло — моделирование будущих процессов методом генерации случайных событий. По всей вероятности, своему наименованию модель обязана частой демонстрацией в виде вращающейся рулетки.

Надписант (writer) — продавец опциона — лицо, выписавшее опцион.

Неиспользованная экспозиция — экспозиция опционной компоненты, неиспользованная при хеджировании прибыли в опционах, суммируемой с экспозицией, остающейся при закрытии всех позиций в базовом активе.

Неиспользованный риск — риск, принятый при создании портфеля или стратегии, который позднее не был трансформирован в прибыль. Величина неиспользованного риска характеризует размер неиспользованного рискового капитала.

Нижняя часть рынка — слэнг, определяющий, что речь идет о ценах, которые лежат ниже текущих.

Нормальное распределение (normal distribution) — распределение вероятностей случайной величины, являющееся унимодальным и описываемое колоколообразной (симметричной) кривой; его средняя (математическое ожидание) совпадает с модой.

Обратный колл—спрэд с коэффициентом (reverse ratio call spread) — опционная стратегия, содержащая длинные и короткие опционы колл, число которых неодинаково. По умолчанию предполагается, что данная стратегия составлена из длинных опционов, с ценами исполнения выше коротких опционов. При этом продается меньше опционов, чем покупается, а принадлежат они одной и той же серии.