формула Паркинсона

Известно: закрытие не совсем корректно отображает действительность. В сегодняшних условиях небольшому изменению цен от закрытия к закрытию на дневной или любой другой основе может предшествовать торговля в значительно более широком ценовом интервале. Поэтому действительный разброс цен между максимальными и минимальными значениями способен показывать совсем иные параметры оцениваемого рынка. Для решения этой проблемы более подходит формула Паркинсона, которая предлагает такой вариант исчисления волатильности:

Волатильность - 0.627 х—х У log ^аксимУм>

п ~{    Минимум1

Оценка по этой формуле при использовании 10 —дневного периода дает значения, очень близкие к результатам, получаемым на основе ранее приведенной формулировке с 50 —дневным периодом.

При вычислениях, предшествующих получению конечного результата, к исходным переменным тоже могут быть применены алгоритмы экспоненциального сглаживания, например в таком варианте:

Волатильность^ = 0.9 хО. 627х log ^^- + 0. 1х волатильность,.

Low0

Пользователи популярного в России программного обеспечения MetaStock могут обнаружить попытку компиляции вышеизложенных подходов в виде индикатора волатильности Чайкина, что наблюдается в смысловом наполнении, но не в формулировке:

Индикатор волатильности Чайкина = ЕМА (Диапазон) ЕМА (Диапазон «п» периодов назад)

Представленное дает понимание, насколько реалистично получить ошибку в оценке такого, на первый взгляд, простого показателя, как историческая волатильность.