Главная | Новости FX CLUB | Торговые условия | Торговые платформы | Обучение трейдингу
О компании
Торговые условия
Открыть демо-счет
Открыть реальный счет
Ввод средств на счет
Вывод средств со счета
Торговая платформа
  Торговые платформы
Платформа Libertex
Платформа MetaTrader4™
Платформа Rumus
  Аналитика
Видеообзор рынков
Видео от FX CLUB
Аналитика Forex
Экономический календарь
  Обучающие материалы
Обучение Forex
Статьи форекс
Статьи forex











 





Поиск информации по сайту:
Пользовательского поиска

динамическое управление стратегией

Подводя итог под обсуждением вопроса о том, имеет ли смысл применять динамическое управление стратегией, проводя рехеджирование через определенные промежутки времени, можно заключить — это малоперспективное мероприятие, к тому же содержащее в себе вероятность ошибки. Единственный случай, который стоит рассмотреть, — рехеджирование через фиксированные ценовые интервалы.

Первый вопрос, немедленно возникающий в связи с необходимостью пересмотра позиций на основе фиксированного ценового движения, — какую величину принять за основу? Конечно, можно ввести ее административно, основываясь на эмпирическом опыте или на какихто иных соображениях. Если же отсутствуют полноценные сведения о характере рынка, то реально привлечь статистические процедуры анализа для выяснения величины движения цены, представляющейся оптимальной для рехеджирования.

Основываясь на полученных ранее сведениях относительно поведения «куба», можно сделать попытку опереться на величину «среднего диапазона», дающего нам понимание среднедневного пробега цен между минимумом и максимумом. Очевидно, если мы намерены совершать ребалансирующие сделки ежедневно, интервал рехеджинга должен быть близок по величине значению данного индикатора. При этом имеет смысл прибегать к поправкам, направленным на устранение риска недооценки или переоценки силы рынка. Покупателю волатильности будут вредить ситуации, когда цены немного не достигают установленного для ребалансировки ценового уровня, разворачиваясь в обратную сторону. Продавцу волатильности неприятны случаи, при которых цены достигают ненадолго уровня, где он осуществляет рехеджирование, после чего ценовая тенденция полностью меняется. Вне сомнения, при более редких торговых операциях у нас появляется возможность использовать показатели, отражающие более долгосрочные тенденции.

Статья размещена в рубрике: Риск менеджмент



 

Главная Софт Литература Читайте на сайте Советы новичкам Контакты

Copyright © 2007 fx-trader.ru