Главная | Новости FX CLUB | Торговые условия | Торговые платформы | Обучение трейдингу
О компании
Торговые условия
Открыть демо-счет
Открыть реальный счет
Ввод средств на счет
Вывод средств со счета
Торговая платформа
  Торговые платформы
Платформа Libertex
Платформа MetaTrader4™
Платформа Rumus
  Аналитика
Видеообзор рынков
Видео от FX CLUB
Аналитика Forex
Экономический календарь
  Обучающие материалы
Обучение Forex
Статьи форекс
Статьи forex











 





Поиск информации по сайту:
Пользовательского поиска

ценовой диапазон базового актива

Рис. 2-4.     Цены 100—дневных опционов колл при разных значениях под­разумеваемой волатильности

Цены 100—дневных опционов колл

Теперь посмотрим на поведение цен тех же опционов в том же ценовом диапазоне базового актива. На рисунке 2 — 4 мы наблюдаем, как связана цена 100 —дневного опциона колл с волатильностью. Очевидно, любая сделка с опционами при неправильно оцененной тенденции подразумеваемой волатильности может немедленно привести к убыткам без всяких на то причин. Поэтому покупатель опционов надеется на рост волатильности, в то время как продавец заинтересован в ее снижении.

40             М              It                                         140                         

Рис. 2-5.     Вега опционов колл разного срока жизни

Вега опционов колл разного
срока жизни

Обратимся теперь к поведению веги во времени: с приближением срока истечения вега снижается. Наибольшие значения веги при прочих равных условиях наблюдаются на опционах с более длительным сроком до истечения (см. рис. 2 — 5). Это позволяет предположить, что наиболее интересны для использования в стратегиях, построенных на волатильности, долгосрочные опционы. Конечно, если не принимать в расчет другие соображения, которые мы рассмотрим позже.

Статья размещена в рубрике: Риски финансовых потерь



 

Главная Софт Литература Читайте на сайте Советы новичкам Контакты

Copyright © 2007 fx-trader.ru