|
задание целевой функции
абсолютное неприятие риска
Активный и неактивный капитал
алгоритм многомерной оптимизации
частое перераспределение невыгодно
Дихотомизация сценарных спектров
Доля капитала, которая ставится на кон
Эквивалент достоверности
финансовый рычаг
Формулы упs5sравления портфелем
Фундаментальное уравнение торговли
функциональные связи
Генетический алгоритм
Градиентная торговля и непрерывное доминирование
идеология построения портфеля
игра в монетку с выплатой «два-к-одному»
Иные взгляды на классическую теорию полезности
Использование метода динамического дробления /
История параметра f
Как найти свою кривую полезности
Кандидаты в управляющие капиталом
коэффициент корреляции между двумя сценарными спектрами
Количество реализаций (частота) и вероятность
критерий среднего геометрического
левая точка перегиба
ликвидация активной части капитала
максимальный процент сокращения счета
максимизация капитала
максимизация полезности
максимизировать геометрический средний рост
максимум среднего геометрического
Математическая оптимизация или отыскание корней
Математическая оптимизация
математические свойства гиперболической функции роста
математическое ожидание результата игры
место залогового клерка в отделе брокерской фирмы
методы математической оптимизации
Минимально эффективные трейдеры
Минимизация ожидаемого среднего общего роста
минимизация потерь
Многомерные методы
моделирование по методу Монте Карло
Настройка торговой программы с помощью перераспределения
неагрессивные методы динамичного хеджирования
Несколько одновременных игр
неустойчивость страхования портфеля
Новая роль инвестиционного аналитика
Обманчивая суть наращивания оплаты менеджмента
общие государственные доходы
одинаковая вероятность реализации всех HPR
оптимальная ставка
оптимальное инвестирование
оптимальный набор значений переменных
оптимальный уровень f торговли для рыночной системы
ошибки планирования трех вариантов
Основная забота — сохранение капитала
Оценочное среднее геометрическое
ожидаемый средний общий рост
параболическая интерполяция
Параметры сценария
поиски оптимальных портфелей
понятие дохода за период владения
прирост процента выигрыша
противоборство между доходом и риском
Ранжирование по приспособленности
распределение доходов Парето
распределение капитала
Рассмотрение потерь
размер позиции является функцией цены
Реальная польза диверсификации
рост нашего капитала в долгосрочной перспективе
ряд катастрофических сценариев
Случайная мутация
смысл термина цена уверенности
Сокращение дефицита за счет увеличенной дисперсии
составное f для всех одновременно торгуемых компонентов
совместная плотность вероятности
Совместные вероятности двух непрерывных распределений
Сравнение со старыми подходами
среднее геометрическое для оптимального /
статичный градиент f
ставка в игре
Страхование портфеля и оптимальное f
Структура, терминология и обозначения
сценарии для рынка акций
Сценарное планирование
сценарные спектры с ненулевым коэффициентом корреляции
Сценарные спектры
Существует ли оптимальное f ?
Свойства функций полезности
Таблица совместных вероятностей
Теорема ожидаемой полезности
Теория условной вероятности
Торговля акциями
торговля счетом на основе динамичного дробления f
торговое сообщество
трейдер использующий две торговые системы
Три функции роста, линейная, экспоненциальная и гиперболическая
Целевая функция
участие в долгосрочном планировании
уникальность вероятностей сценариев
Управление капиталом для профессионалов
Управление капиталом на товарных рынках
Управление текущими потерями и новая методология
Условные вероятности и корреляция
условные вероятности
увеличение времени до остановки
величины совместных вероятностей двух сценарных спектров
Верхняя граница активного капитала и ограничение по марже
временное взвешивание дополнения средств на счете
Все беды - от незнания
Введение в портфели с оптимальным f
взаимные коэффициенты корреляции
Заблуждения относительно текущих потерь и диверсификации
| 