Учет запаздывания разворота RSI
При реальной работе
возможна ситуация, когда цена закрытия уже пересекла нижнюю границу
диапазона Боллинджера, a RSI еще
не успел развернуться вверх. В этом случае мы можем пропустить
возможность для открытия «длинной»
позиции. Возможна аналогичная ситуация и для «короткой» позиции.
Поэтому в базовом варианте торговой системы в правиле для открытия «длинной» позиции
условие «цена закрытия меньше нижней
границы диапазона Боллинджера» заменим
условием «минимальная цена закрытия за
несколько предыдущих свечек меньше нижней границы». Аналогично в правиле для открытия «короткой» позиции
условие «цена закрытия больше верхней
границы диапазона Боллинджера» заменим
условием «максимальная цена закрытия
за несколько предыдущих свечек больше верхней границы". Условия закрытия
позиции в этом варианте менять не будем.
В MetaStock эти правила открытия и закрытия позиций
записываются так.
Enter Long: (llv(C,opt4)< BBandBot(C, opt1, S, opt2)) and
rsi(opt3)>ref(rsi(opt3),-l)
Close Long: C>BBandTop(C, opt1, S, opt2) and
rsi(opt3)
Enter Short: hhv(C,opt4)> BBandTop(C, opt1, S, opt2) and
rsi(opt3)
Close Short: (Cref(rsi(opt3),-1)
Границы и шаг изменения для
переменной opt4 могут быть, например, такими: минимальное значение - 1, максимальное значение – 6, шаг изменения – 1. При желании соответствующим образом можно изменить и условия закрытия
позиции.
Использование
RSI для закрытия позиции
RSI можно использовать и
для того, чтобы закрывать позицию, если цена развернулась не дойдя до
противоположной границы диапазона Боллинджера. Например, для закрытия «короткой» позиции
можно использовать следующее добавочное условие: RSI пересек снизу вверх уровень 50, то есть он опустился ниже 50, а затем развернулся и пошел вверх. Аналогичное
условие может быть записано и для закрытия длинной позиции.
В MetaStock эти правила открытия и закрытия позиций
записываются так.
Enter Long: (Cref(rsi(opt3),-1)
Close Long: (C>BBandTop(C, opt1, S, opt2) and
rsi(opt3)
Enter Short: C>BBandTop(C, opt1, S, opt2) and
rsi(opt3)
Close Short: (C< BBandBot(C, opt1, S, opt2)) and rsi(opt3)>ref(rsi(opt3),-1)
or Cross(rsi(opt3),50)
Вместо одного уровня 50
можно взять два разных уровня для «длинной» и
«короткой» позиций, вместо RSI-сглаженный RSI и так далее.
На этом мы заканчиваем
главу о торговых системах, основанных на конвертах. Еще раз обращаю Ваше
внимание, что вместо диапазонов Боллинджера можно использовать любой из
конвертов, а вместо RSI - любой из
осцилляторов (стохастику, %W и т.д.).
В заключение этой главы необходимо отметить, что все перечисленные выше
торговые системы надо рассматривать только как примеры для создания собственных
торговых систем.
Статья размещена в рубрике: Торговые системы
| 