Close Short: Ref(Stoch(5,3) -1) <= opt1 AND Stoch(5,3) > opt1 AND (Mov(C, 24, S)> Mov(C, 60, S) and Mov(C,60,S)>Mov(C, 120, S)) = False

Тестирование проводилось на франке, евро, фунте и йене. Полученные результаты представлены в таблицах: 6.12 и 6.13.

Таблица 6.12. Результаты тестирования «трендового» STOCH

Таблица 6.13. Результаты тестирования «канального»  STOCH

Из таблиц видно, что:

*    Модифицированные системы показали прибыль почти на всех рынках в отличие от простой стохастики, показавшей убытки. Данный факт говорит о том, что при разработке торговой системы желательно включать в нее фильтры для определения состояния рынка (тренда или канала) и для каждого состояния вырабатывать свою стратегию игры.

*   Увеличилось отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу, хотя не так значительно как для RSI.

Отметим, что при закрытии позиции тренд можно было бы и не учитывать. Тогда количество сделок было бы больше и результаты тестирования изменились бы. Этот вариант торговой системы рекомендуем протестировать в качестве упражнения.

На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы:

*  параметры индикаторов, рекомендуемые классической литературой по техническому анализу, не являются оптимальными для часовых свечей на валютных рынках. Скорее всего, это вызвано большой волатильностью внутридневных рынков по сравнению с дневными или недельными;

*   несмотря на большую волатильность внутридневного рынка FOREX, учет тренда является необходимой частью торговых систем, предназначенных для работы с часовыми свечками;

*  даже учет тренда не позволяет однозначно определить параметры осцилляторов, которые были бы оптимальными в течение длительного времени для разных валют. Поэтому любая торговая система, основанная на осцилляторах, будет иметь некоторый процент убыточных сделок (как, впрочем, и основанная на любых индикаторах).