Совместное использование диапазона Боллинджера и осцилляторов.
Мы уже говорили, что
сейчас мы используем диапазон Боллинджера для построения разворотной торговой
системы. При построении таких торговых систем большую помощь могут оказать
осцилляторы. Рассмотрим возможности использования осциллятора RSI совместно с диапазоном Боллндджера. При этом при
использовании самого диапазона Боллинджера мы ограничимся самым простым
вариантом. Вы легко сможете изменить этот вариант, используя методы, описанные
выше.
Рассматривая одновременно
графики диапазона Боллинджера и RS1 (рис.
5.3.1) нетрудно заметить, что обычно
если цены выше верхней границы диапазона Боллинджера, то RSI имеет большие значения, а если цена ниже нижней
границы, к RSI имеет низкие значения.
Поэтому можно попробовать
использовать RSI следующим образом,
1. Открывать «длинную»
позицию, если цена ниже нижней границы
диапазона Боллинджера и RSI начал
возрастать (то есть значение RSI больше,
чем было на предыдущей свечке).
2. Закрывать «длинную»
позицию, если цена выше верхней границы
диапазона Боллипджсра и RS1 начал
убывать (то есть значение RSI меньше,
чем было на предыдущей свечке).
3. Открывать «короткую»
позицию, если цена выше верхней границы
диапазона Боллинджера и RSI начал
убывать.
4. Закрывать «короткую»
позицию, если цена ниже нижней границы
диапазона Боллинджера и RSI начал
возрастать.
В MetaStock эти правила открытия и закрытия позиций
записываются так.
Enter Long:
(C< BBandBot(C, opt1, S, opt2)) and rsi(opt3)>ref(rsi(opt1),-1)
Close Long:
C>BBandTop(C, opt1, S, opt2) and rsi(opt3)
Enter Short:
C>BBandTop(C, Opt1, S, opt2) and rsi(opt3)
Close Short:
(C< BBandBot(C, opt1, S, opt2)) and rsi(opt3)>ref(rsi(opt3),-1)
Выражение ref(rsi(opt3),-l)
это величина RSI(opt3) на предыдущей свечке. Для оптимизации системы до opt3
можно выбрать следующие параметры:
минимальное значение 5, максимальное значение - 25, шаг изменения 2, В дальнейшем эти параметры можно изменять.
Если эту систему
протестировать, то можно увидеть, что она слишком «дерганная», то
есть слишком часто открывает и закрывает позиции. Чтобы избавиться от этого,
попробуем применить сглаживание RSI.
Сглаживание
RSI
Для сглаживания RSI
воспользуемся простой скользящей средней. То
есть вместо RS1 будем использовать
среднюю от RSI с периодом 3. Как показывает опыт, в подавляющем большинстве
случаев это наилучший вариант. Более длинный период часто приводит к тому, что
сигнал на открытие позиции возникнет слишком поздно.
В MetaStock эти правила для открытия и закрытия позиций
записываются так.
Enter Long: (C< BBandBot(C, opt1, S, opt2)) and
mov(rsi(opt3),3,s)>ref(mov(rsi(opt3),3,s),-1)
Close Long: C> BBandTop(C, opt1, S, opt2) and
mov(rsi(opt3),3,s)
Enter Short: C> BBandTop(C, opt1, S, opt2) and
mov(rsi(opt3),3,s)
Close Short: (C< BBandBot(C, opt1, S, opt2)) and
mov(rsi(opt3),3,s)>ref(mov(rsi(opt3),3,s),-1)
Мы рекомендуем провести
тестирование этой торговой системы с использованием останова Profit
Target (максимальная величина выигрыша) и
установить его равным 0.006 (60 пунктов).
У нас при этом получалось очень хорошее соотношение прибыльных торгов к
убыточным.
Статья размещена в рубрике: Торговые системы
| 