скользящая средняя с очень коротким периодом

Вместо цен закрытия используют скользящую среднюю с очень коротким периодом. Мы рекомендуем в этом случае использовать простую скользящую среднюю, а ее период включить в число переменных, по которым проводится оптимизация.

В MetaStock эти правила открытия и закрытия позиций записываются так.

Enter Long: Cross(Mov(C,opt3,s),BBandBot(C, opt1, S, opt2))

Close Long: Cross(BBandTop(C, opt1, S, opt2),Mov(C,opt3,s))

Enter Short: Cross(BBandTop(C, opt1, S, opt2),Mov(C,opt3,s))

Close Short: Cross(Mov(C,opt3,s), BBandBot(C, opt1, S, opt2))

В этом варианте появилась новая переменная, по которой провидится оптимизация - opt3. Для нее минимальное значение можно взять равное 3, максимальное - 7, а шаг изменения выбрать равным 1. Подобное сглаживание можно проводить и при использовании максимальных и минимальных цен.

Рассматривая график диапазона Боллинджера, можно заметить, что цена перед разворотом часто доходит не до противоположной границы, а до средней линии, и отбивается от нее. С учетом этого можно добавить в торговую систему следующие условия.

Открывать «длинную» позицию, когда цена закрытия пересечет среднюю линию диапазона Боллинджера (скользящую среднюю) снизу вверх. Если в момент пересечения «длинная» позиция уже открыта, то второй раз она не откроется.

Закрывать «длинную» позицию, когда цена закрытия пересекает среднюю линию диапазона Боллинджера сверху вниз.

Открывать «короткую» позицию, когда цена закрытия пересечет среднюю линию диапазона Боллинджера сверху вниз. Если в момент пересечения «короткая» позиция уже открыта, то второй раз она не откроется.

Закрывать «короткую» позицию, когда цена закрытия пересечет среднюю линию диапазона Боллинджера снизу вверх.

В MetaStock эти правила открытия и закрытия позиций записываются так.

Enter Long: Cross(C, BBandBot(C, opt1, S, opt2)) or Cross(C, Mov(c,opt1,s))

Close Long: Cross(BBandTop(C, opt1, S, opt2),C) or Cross(Mov(c,opt1,s),C)

Enter Short: Cross(BBandTop(C, opt1, S, opt2),C) or Cross(Mov(c,opt1,s))

Close Short: Cross(C, BBandBot(C, opt1, S, opt2)) or Cross(C, Mov(c,opt1,s))

В этом методе можно задать величину некоторых остановов для выхода из позиции. К сожалению, MetaStock не позволяет автоматически подбирать оптимальную величину останова. Кроме того, опытные трейдеры обычно используют такие методы для выхода из позиции (например, скользящий take-profit), которые в MetaStock установить нельзя. Поэтому мы рекомендуем использовать остановы только для установки стоп-лосса и/или величины выигрыша, которой Вы ограничиваетесь (Profit Target). Разумеется, возможны и другие методы изменения торговых систем, но пока мы ограничимся перечисленными выше.

Рис. 5.3.1. Диапазон Боллинджера и RSI для швейцарского франка