Системы ни основе STOCHASTIC
Стохастический осциллятор представлен двумя линиями.
Главная - %К и дополнительная - %D, скользящее
среднее от %К (см. рис. 6.3.1).
Стохастический осциллятор
имеет четыре параметра:
N1 - количество временных
периодов используемых при расчете стохастики.
N2 - период сглаживания (1
- быстрая стохастика, 3 - медленная).
N3 - период сглаживания
используемый при расчете %D,
N4- метод
используемый для расчета %D (экспоненциальное, среднее взвешенное сглаживание).
Формула для %К имеет
следующий вид.
%K=100*[(С-L)/(H-L)],
где
C - цена закрытия,
L - самый низкий уровень
цены за период N1,
Н - самый высокий уровень цены за период N1.
%D расчитывается как скользящее среднее от %К за N3
периодов сглаженным методом N4.
О
сциллятор изменяется от 0%
до 100%, сигнальные уровни проходят на уровнях 20% и 80%.
Правила построения
торговой системы полностью совпадают с правилами построения системы на основе RSI.
В терминах языка формул MetaStock
это выглядит следующим образом:
Enter long: Ref(Stoch(5,3),-1) <= 20 AND Stoch(5,3) > 20
Close long: Stoch(5,3) < 20
Enter short: Ref(Stoch(5,3), -1) >= 80 AND Stoch(5,3) < 80
Close short: Stoch(5,3) > 80
При тестировании
использовались следующие параметры:
* Подсчет прибыли
осуществлялся в пунктах.
* Комиссионные за
открытие позиции составляют 10 пунктов.
После тестирования
системы были получены следующие результаты (см. таблицу 6.5):
Таблица 6.5.
|
|
profit
|
total
|
win
|
Avg
w/l
|
|
Jpy
|
-1779
|
240
|
95
|
1,14
|
|
Eur
|
-888
|
172
|
66
|
1,17
|
|
Gbp
|
-3778
|
265
|
90
|
0,78
|
|
Chf
|
-2104
|
291
|
111
|
1,3
|
Как видно из таблицы 6.5
убытки от работы данной системы оказались
более значительными, чем убытки от работы системы на основе RSI. Показательным является то, что большие потери прибыли
система на основе стохастики наблюдаются на фоне довольно большого отношения
среднего выигрыша к среднему проигрышу (больше 1). Это вызвано тем, что большинство сделок в этой
системе приносит относительно небольшие убытки.
Для тестирования на
трехнедельных наборах данных проводились следующие изменения в параметрах
системы:
ОРТ1 (20% сигнальная линия) от 8 до 44 с
шагом 4
ОРТ2 (80% сигнальная линия) от 60 до 96 с
шагом 4
Были получены следующие
результаты (см. таблицы 6.6-6.9):
Таблица 6.6.Результаты тестирования STOCH на часовом фунте
|
|
profit
|
total
|
win
|
Av w/l
|
Opt1
|
Opt2
|
|
1
|
243
|
7
|
3
|
3,31
|
8
|
96
|
|
2
|
155
|
14
|
8
|
0,79
|
12
|
88
|
|
3
|
160
|
6
|
3
|
1,79
|
8
|
88
|
|
4
|
189
|
15
|
7
|
1,56
|
8
|
80
|
|
5
|
97
|
25
|
11
|
1,47
|
12
|
72
|
Таблица 6.7.Результаты тестирования STOCH на часовой марке
|
|
profit
|
total
|
win
|
Av w/l
|
Opt1
|
Opt2
|
|
1
|
472
|
5
|
4
|
10,77
|
8
|
92
|
|
2
|
391
|
12
|
6
|
3,25
|
12
|
88
|
|
3
|
269
|
22
|
10
|
1,96
|
8
|
72
|
|
4
|
470
|
28
|
15
|
2,05
|
20
|
80
|
|
5
|
305
|
15
|
10
|
1,5
|
16
|
88
|
Таблица 6.8. Результаты тестирования STOCH на часовой Йене
|
|
profit
|
total
|
win
|
Av w/l
|
Opt1
|
Opt2
|
|
1
|
497
|
24
|
13
|
1,66
|
16
|
84
|
|
2
|
208
|
41
|
14
|
2,57
|
36
|
64
|
|
3
|
449
|
17
|
11
|
1,38
|
28
|
92
|
|
4
|
428
|
16
|
11
|
1,31
|
12
|
84
|
|
5
|
484
|
8
|
5
|
3,10
|
16
|
92
|
Таблица 6.9.Результаты тестирования STOCH на часовом франке
|
|
profit
|
total
|
win
|
Av w/l
|
Opt1
|
Opt2
|
|
1
|
585
|
30
|
17
|
1,79
|
28
|
72
|
|
2
|
74
|
45
|
13
|
2,16
|
28
|
72
|
|
3
|
117
|
19
|
9
|
2,23
|
40
|
96
|
|
4
|
381
|
6
|
3
|
4,04
|
8
|
92
|
|
5
|
42
|
15
|
6
|
1,11
|
20
|
96
|
При сравнении результатов
тестирования с результатами тестирования RSI можно заметить, что система на основе STOCH дает меньшую прибыль. Также заметно, что количество
сделок, вырабатываемых данной системой больше, чем у предыдущей, Из таблиц 6.6-6.9
видно, что изменчивость оптимальных значений
велика и нет возможности рекомендовать наилучшие.
Статья размещена в рубрике: Торговые системы
| 