Главная | Новости FX CLUB | Торговые условия | Торговые платформы | Обучение трейдингу
О компании
Торговые условия
Открыть демо-счет
Открыть реальный счет
Ввод средств на счет
Вывод средств со счета
Торговая платформа
  Торговые платформы
Платформа Libertex
Платформа MetaTrader4™
Платформа Rumus
  Аналитика
Видеообзор рынков
Видео от FX CLUB
Аналитика Forex
Экономический календарь
  Обучающие материалы
Обучение Forex
Статьи форекс
Статьи forex











 





Поиск информации по сайту:
Пользовательского поиска

результаты работы торговой системы стали

На графике видно всего три сигнала, говорящие о совершении сделок. Разумеется, это очень мало. Скорее всего, дело в том, что мы установили неудачные значения для остановов. Чтобы убедится в этом, вернемся в окно системного тестирования (рис. 3.2.2) и нажмем кнопку Edit. Откроется диалоговое окно System Editor (рис. 3.3.1) и мы получим возможность отредактировать нашу торговую систему. Нажмем на кнопку Stop и уберем все остановы в появившихся окнах. Для этого достаточно убрать метки возле Long и Short, то есть отменить использование остановов в «длинных» и «коротких» позициях. После этого еще раз запустим торговую систему на тестирование. В результате получим график, похожий на приведенный на рис. 3.9.4. В таком виде график не очень информативен. Потому сожмем его так, чтобы на нем были все свечи (для этого надо нажать кнопку,указанную стрелкой на рис.3.9.4). В результате график примет вид, показанный на рис. 3.9.5. На этом графике хорошо видно, где открывались позиции вверх (стрелка вверх) и где открывались позиции вниз (стрелка вниз).

Сравнивая рисунки 3.9.3 и 3.9.5, мы видим, что результаты работы торговой системы стали гораздо лучше. Следовательно, мы действительно выбрали в первом случае для остановов неудачные параметры. В реальной жизни подбор параметров для остановов является сложной задачей, и поэтому обычно первый вариант торговой системы тестируют без установки остановов (как мы и сделали во втором варианте). И только если при этом получаются обнадеживающие результаты, начинают подбирать параметры для остановов.

Мы тестировали систему на временном интервале с марта 1999 года до середины августа 2000 года. В верхней части графика нарисована кривая доходности. Она начинается с нуля (в начальный момент времени дохода нет) и показывает Ваш доход (или убыток) в каждый момент времени. Так как мы тестировали торговую систему в пунктах, то и доход показан в пунктах. На графике видно, что конечное значение кривой доходности больше 0.5 (напоминаем, что 0.5 - это 5000 пунктов). То есть система дала достаточно хорошую прибыль. Однако на кривой доходности видны провалы. Это говорит о том, что были периоды, в течении которых торговля по этой системе приносила убыток. Если внимательно изучить кривую доходности (для этого ее надо рассмотреть в другом масштабе), то можно увидеть, что максимальная глубина провала (то есть MIDD) достигает 9 фигур, но несмотря на это система дала хорошую прибыль и потому ее можно рассматривать как основу для создания практически применимой торговой системы. Для более детального рассмотрения результатов тестирования необходимо посмотреть отчеты.

Результаты тестирования торговой системы

Рис. 3.9.5. Результаты тестирования торговой системы

Статья размещена в рубрике: Торговые системы



 

Главная Софт Литература Читайте на сайте Советы новичкам Контакты

Copyright © 2007 fx-trader.ru