|
значение TWR
Отсутствие паритета «пут-колл»
ожидаемые прибыли и ковариации
падение баланса
параметрический метод поиска оптимального f
Параметрическое оптимальное f
Параметрическое оптимальное f при нормальном распределении
переразмещение
планирование сценария для размещения активов
Планирование сценария
плосковерхое и тонкохвостое распределение
Подгонка параметров распределения
Поиск оптимального f по нормальному распределению
Поиск оптимального f по ячеистым данным
Поиск оптимального f с помощью среднего геометрического
поиск значений Х
Положительная корреляция ставок
понижение ожидания по длинной позиции опциона
Порог геометрической торговли для портфелей
Порог геометрической торговли
портфель акций без заемных средств
Портфели, находящиеся на эффективной границе
последовательность ставок (сделок)
последовательность выигрышей и проигрышей
Последующие производные нормального распределения
Потеря эффективности при одновременных ставках
Преимущество динамического хеджирования
Приведение f к текущим ценам
Приведение оптимального f к текущим ценам
проблема дробного f
Проблема использования страхования портфеля
проблема отрицательного X
процент средств со счета
Проведение тестов «что если»
Работа с нормальным распределением
Расчет оптимального портфеля
Расчет волатильности
Распределение торговых прибылей и убытков (P&L)
распространенные ложные концепции
Рассматривайте каждую игру как бесконечно повторяющуюся
разделение вашего счета на два подсчета
размер позиций
разворотные точки и тест длины фазы
Реинвестировать прибыль или нет
Реинвестировать торговые прибыли или нет
Рекапитализация счета
Решение систем линейных уравнений
Ротация рынков
рыночная система с оптимальным f
Серийный тест
Шансы постоянно меняются
Синтетические конструкции в этой книге
Система математических обозначений
система с наивысшим средним геометрическим
система с отрицательной арифметической средней сделкой
Скорость изменения между двумя функциями
событие, вызвавшее на рынке шок
сочетание прибыльности и стабильности
совокупная позиция
Современная теория портфеля
Создание характеристической функции распределения
способ поиска f, максимизирующего уравнение
Справедливая стоимость пут-опциона
Сравнение торговых систем
Среднее абсолютное отклонение
среднее геометрическое
средние геометрические для значений f
Средняя геометрическая сделка
средства, предназначенные для инвестирования в акции
Стандартное отклонение
Страхование портфеля — четвертый метод переразмещения
стратегии принятия решений
Стратегия динамического дробного f
стратегия дробного f
структура неограниченного портфеля
Сценарии и стратегия худшего случая
Сумма весов систем в портфеле, превышающая 100%
Связь между опционами и базовыми инструментами
Текущая рыночная цена
текущее значение арифметического математического ожидания
Тест Колмогорова-Смирнова (К-С)
торговая система в режиме реального времени
Торговля фиксированной долей счета
торговля на основе динамического дробного f
Торговля оптимальной фиксированной долей
Торговля, основанная на пирамидальном подходе
Торговля по нескольким позициям
Торговля по нескольким позициям при наличии случайной связи
традиционные модели портфелей
Трансформация Z Фишера
Трейдеры, которые торгуют по фундаментальным данным
трейдеры, не использующие механические системы
Центральная предельная теорема
цены на рынке спот и фьючерсном рынке
управление капиталом при торговле по нескольким позициям
Управление риском
Уравнения риска разорения
усреднение при покупке
Усреднение цены при покупке и продажа акций
Утверждение о гарантированном банкротстве
Величины, описывающие распределения
вероятность проигрыша
вероятность события
Входные данные для ценовой модели
Волатильный рынок и дисперсия
время, проведенное в проигрыше
второй закон арксинуса
выбор количества контрактов
выбор ограничительных параметров
Высокая положительная корреляция
Законы арксинуса и случайное блуждание
залог под открытые позиции
значение оптимального f
значение ожидаемой прибыли
значение средней арифметической сделки
| 