Главная | Новости FX CLUB | Торговые условия | Торговые платформы | Обучение трейдингу
О компании
Торговые условия
Открыть демо-счет
Открыть реальный счет
Ввод средств на счет
Вывод средств со счета
Торговая платформа
  Торговые платформы
Платформа Libertex
Платформа MetaTrader4™
Платформа Rumus
  Аналитика
Видеообзор рынков
Видео от FX CLUB
Аналитика Forex
Экономический календарь
  Обучающие материалы
Обучение Forex
Статьи форекс
Статьи forex











 





Поиск информации по сайту:
Пользовательского поиска

Высокая положительная корреляция

Высокая положительная корреляция (по крайней мере 0.25) указывает на то, что за большими выигрышами редко следуют большие проигрыши и наоборот. Высокая отрицательная корреляция (от -0.25) указывает на то, что за большими проигрышами обычно следуют большие выигрыши и наоборот.
Коэффициент r может быть преобразован в Z score с помощью Z трансформации Фишера и далее в confidence limit:

Z=(0.5*ln((1+r)/(1-r)))/(1/(N-3))^0.5,

где r - коэффициент корреляции, а

N - количество наблюдений.

Предположим, мы получили коэффициент r=0.25 по результатам 100 сделок. Тогда:

Z=(0.5*ln((1+0.25)/(1-0.25)))/(1/(100-3))^0.5=2.515

Полученный таким образом Z score переводится далее в confidence limit с использованием представленной в предыдущей главе формулы.

В случае обнаружения зависимости, необходимо перепроверить ее наличие путем разделения итогов сделок на две части и проверки наличия зависимости отдельно сначала в одной части сделок, потом в другой. О наличии зависимости с уверенностью можно говорить только в том случае, если и в каждом из фрагментов также будет найдена та же зависимость.

Использование этих двух подходов (тест последовательностей и коэффициент линейной корреляции) позволяет ответить на многие вопросы. Однако обычно эти подходы приносят мало реальной пользы, так как в реальных торговых системах редко встречается зависимость. Если же вы получили данные, указывающие на наличие зависимости в ваших данных и вы хотите использовать ее в торговле, вам необходимо вернуться назад и включить выявленные правила в вашу систему. Иначе говоря, если у вас есть зависимость, то вы не настроили свою систему на максимальную производительность. Зависимость, в случае ее обнаружения, должна быть использована вплоть до полной ее исчезновения. Таким образом, первым этапом управления капиталом является выявление всех зависимостей в торговой системе, их использование и, следовательно, удаление.

Статья размещена в рубрике: Математическое управление капиталом



 

Главная Софт Литература Читайте на сайте Советы новичкам Контакты

Copyright © 2007 fx-trader.ru