Высокая положительная корреляция
Высокая положительная корреляция (по крайней мере
0.25) указывает на то, что за большими выигрышами редко следуют большие
проигрыши и наоборот. Высокая отрицательная корреляция (от -0.25) указывает на
то, что за большими проигрышами обычно следуют большие выигрыши и наоборот.
Коэффициент r может быть преобразован в Z score с помощью Z трансформации
Фишера и далее в confidence limit:
Z=(0.5*ln((1+r)/(1-r)))/(1/(N-3))^0.5,
где r - коэффициент корреляции, а
N - количество наблюдений.
Предположим, мы получили коэффициент r=0.25 по
результатам 100 сделок. Тогда:
Z=(0.5*ln((1+0.25)/(1-0.25)))/(1/(100-3))^0.5=2.515
Полученный таким образом Z score переводится далее в
confidence limit с использованием представленной в предыдущей главе формулы.
В случае обнаружения зависимости, необходимо
перепроверить ее наличие путем разделения итогов сделок на две части и проверки
наличия зависимости отдельно сначала в одной части сделок, потом в другой. О
наличии зависимости с уверенностью можно говорить только в том случае, если и в
каждом из фрагментов также будет найдена та же зависимость.
Использование этих двух подходов (тест
последовательностей и коэффициент линейной корреляции) позволяет ответить на
многие вопросы. Однако обычно эти подходы приносят мало реальной пользы, так
как в реальных торговых системах редко встречается зависимость. Если же вы
получили данные, указывающие на наличие зависимости в ваших данных и вы хотите
использовать ее в торговле, вам необходимо вернуться назад и включить
выявленные правила в вашу систему. Иначе говоря, если у вас есть зависимость,
то вы не настроили свою систему на максимальную производительность.
Зависимость, в случае ее обнаружения, должна быть использована вплоть до полной
ее исчезновения. Таким образом, первым этапом управления капиталом является
выявление всех зависимостей в торговой системе, их использование и,
следовательно, удаление.
Статья размещена в рубрике: Математическое управление капиталом
|