Среднее абсолютное отклонение
Среднее абсолютное отклонение (mean absolute deviation), которое
можно преобразовать в стандартное отклонение, гораздо проще для понимания.
Среднее абсолютное отклонение полностью отвечает
своему названию: среднее данных вычитается из каждой точки данных, затем
абсолютные значения каждой из этих разностей суммируются, и данная сумма
делится на число точек данных. В результате у вас получается среднее расстояние
каждой точки данных до среднего значения. Преобразование среднего абсолютного отклонения
в стандартное отклонение, и наоборот, представлены далее:
(3.17) М = S * ((2/3,1415926536) л
(1/2))
= S * 0,7978845609,
где М = среднее абсолютное отклонение; S
= стандартное отклонение.
Можно сказать, что при нормальном распределении
среднее абсолютное отклонение равно стандартному отклонению, умноженному на
0,7979.
(3.18) S = М * 1 / 0,7978845609
=М* 1,253314137, где
S = стандартное отклонение;
М = среднее абсолютное отклонение.
Мы можем также сказать, что при нормальном
распределении стандартное отклонение равно среднему абсолютному отклонению,
умноженному на 1,2533. Так как дисперсия всегда является стандартным
отклонением в квадрате (а стандартное отклонение является квадратным корнем
дисперсии), мы можем задать преобразование между дисперсией и средним
абсолютным отклонением.
(3.19) М = V л (1/2) * ((2 / 3,1415926536)л
(1/2))
= V Л (1/2)* 0,7978845609,
где М = среднее абсолютное отклонение; V =
дисперсия.
(3.20) V = (М * 1,253314137)л 2,
где V
=дисперсия;
М = среднее абсолютное отклонение.
Так как стандартное отклонение в стандартной
нормальной кривой равно 1, мы можем сказать, что среднее абсолютное отклонение
в стандартной нормальной кривой равно 0,7979. Более того, в колоколообразной
кривой, подобной нормальной, семи-интер-квартильная широта равна приблизительно
2/3 стандартного отклонения, и поэтому стандартное отклонение примерно в 1,5
раза больше семи-интерквартильной широты.
Это справедливо для большинства колоколообразных
распределений, а не только для нормальных, как и в случае с преобразованием
среднего абсолютного отклонения в стандартное отклонение.
Статья размещена в рубрике: Математическое управление капиталом
|