Главная | Новости FX CLUB | Торговые условия | Торговые платформы | Обучение трейдингу
О компании
Торговые условия
Открыть демо-счет
Открыть реальный счет
Ввод средств на счет
Вывод средств со счета
Торговая платформа
  Торговые платформы
Платформа Libertex
Платформа MetaTrader4™
Платформа Rumus
  Аналитика
Видеообзор рынков
Видео от FX CLUB
Аналитика Forex
Экономический календарь
  Обучающие материалы
Обучение Forex
Статьи форекс
Статьи forex











 





Поиск информации по сайту:
Пользовательского поиска

две системы ставок

Рассмотрим две системы ставок, А и Б. Обе имеют отношение выигрыша к проигрышу 2:1, и обе выигрывают 50% времени. Допустим, что коэффициент корреляции между двумя системами равен 0. Оптимальные f для обеих систем (при раздельной, а не одновременной торговле) составляют 0,25 (т.е. одна ставка на каждые 4 единицы на балансе).

Оптимальные f при одновременной торговле в обеих системах составляют 0,23 (т.е. 1 ставка на каждые 4,347826087 единицы на балансе счета). В случае, когда система Б торгует только две трети времени, некоторые трейдеры разорятся, если обе системы не будут торговать одновременно. Первая последовательность показана при начальном комбинированном счете в 1000 единиц, и для каждой системы оптимальное f соответствует 1 ставке на каждые 4,347826087 единицы:

А

Б

Комбинированный счет

1 000,00

-1

- 230,00

770,00

2

354,20

-1

-177,10

947,10

-1

-217,83

2

435,67

1 164,93

2

535,87

1 700,80

-1

-391,18

-1

-391,18

918,43

2

422,48

2

422,48

1 763,39

Рассмотрим теперь ситуацию, когда А торгует отдельно от Б. В этом случае мы де-
лаем 1 ставку на каждые 4 единицы на комбинированном счете для системы А (так
как это оптимальное f для одной игры). В игре с одновременными ставками мы все
равно ставим 1 единицу на каждые 4,347826087 единицы на балансе счета как для
А, так и для Б.

Отметьте, что независимо от того, отдельная это ставка или од-
новременная ставка по А и Б, мы применяем то оптимальное f, которое увеличи-
вает доход при бесконечном повторении ставок.___________

А                                Б                  Комбинированный счет

1 000,00

-1

- 250,00

750,00

2

345,20

-1

-172,50

922,50

-1

-212,17

2

424,35

1 134,67

2

567,34

1 702,01

-1

-391,46

-1

-391,46

919,09

2

422,78

2

422,78

1 764,65

Как видите, с помощью этого метода мы получаем небольшой выигрыш, и чем больше сделок проходит, тем больше этот выигрыш. Тот же принцип применяется к торговле портфелем, где не все компоненты портфеля находятся на рынке в определенный момент времени. Вам следует торговать на оптимальных уровнях для комбинации компонентов (или одного компонента), чтобы получить в итоге оптимальный рост, как будто этой комбинацией компонентов (или одним компонентом) придется торговать бесконечное количество раз в будущем.

Статья размещена в рубрике: Математика управления капиталом



 

Главная Софт Литература Читайте на сайте Советы новичкам Контакты

Copyright © 2007 fx-trader.ru