Опция выбора modeltype

Опция выбора modeltype определяет, какие операции проводятся да­лее. Значение 1 выбирает основную импульсную модель. Сезонные пока­затели рассчитываются для обрезанных и нормализованных изменений цен, причем в пределах выборки используется метод складного ножа, а вне пределов выборки — метод всех прошедших лет. Эти операции обес­печиваются вызовом функции SeasonalAvg . Временной ряд сезонных по­казателей затем сглаживается скользящим средним (вид среднего уста­навливается параметром matype , а длина— параметром avglen ). Затем рассчитывается временной ряд средних абсолютных отклонений сезон­ных импульсов. Этот ряд представляет собой простое скользящее сред­нее с периодом 100 дней от ряда абсолютных значений сезонных импуль­сов, которое затем используется в дальнейших расчетах уровней поро­гов. Значения modeltype 2, 3 и 4 представляют собой вариации моделей, основанных на пересечении.

Сезонные показатели рассчитываются, и показатель изменения цены для каждого дня интегрируется (вычисляет­ся бегущая сумма), в результате образуется новый ряд, ведущий себя подобно ценовому ряду. Эта синтезированная серия отображает движе­ние цен на основе типичного поведения рынка в предшествующие и, возможно, в будущие годы. Затем рассчитываются два скользящих средних: та! (скользящее среднее интегрированного сезонного ряда типа matype с периодом avglen ) и та2 (сигнальная линия для определения момента пересечения, представляет собой скользящее среднее ma 1 с теми же па­раметрами matype и avglen ). Если же выбран modeltype 3 или 4, то прово­дятся дополнительные расчеты для моделей с подтверждением и/или ин­версией; в данном случае рассчитывается значение Быстрого %К с перио­дом 9 дней, которое затем сохраняется в векторе stoch .

Следующий блок кода включает цикл, последовательно перебираю­щий все торговые дни в ряду данных, — такой же цикл, как и во всех пре­дыдущих главах, посвященных стратегиям входа. Первые его строки обес­печивают обновление симулятора, рассчитывают количество контрактов в сделке и пропускают дни с ограниченной торговлей. Следующие стро­ки генерируют сигналы входа для моделей, основанных на сезонных фак­торах. В зависимости от значения параметра modeltype используется один из четырех подходов.

Modeltype 1 представляет базовую модель, основанную на пороге це­нового импульса. Порог рассчитывается как произведение множителя, оп­ределяющего относительную величину порога (thresh ) на среднее абсолют­ное отклонение сезонного импульса за прошлые 100 дней. Сигнал к по­купке генерируется, если сумма сезонного импульса (savg ) и параметра смещения (disp ) поднимается выше уровня порога. Если данная сумма опус­кается ниже величины, равной значению порога со знаком минус, подает­ся сигнал на продажу. Иными словами, если для данного дня плюс-минус несколько дней (disp ) предсказывается достаточно сильный сезонный им­пульс цен, то торговля ведется в направлении ожидаемого движения.

Modeltype 2 представляет базовую модель пересечения и использует скользящие средние интегрированных сезонных показателей текущего дня плюс фактор смещения. Если первое скользящее среднее поднимает­ся выше второго, генерируется сигнал к покупке. В противоположном случае генерируется сигнал к продаже. Фактор смещения позволяет мо­дели искать моменты пересечения, которые произойдут в будущем через несколько дней. Таким образом, преодолевается запаздывание, свойствен­ное скользящим средним. Поскольку сезонные средние основываются на исторических данных, отстоящих от текущей даты не менее чем на один год, вполне приемлемо прогнозировать на несколько дней вперед.

Modeltype 3 представляет собой ту же модель на основе пересечения, но с добавлением подтверждения. Подтверждение обеспечивается про­веркой стохастического осциллятора ценового ряда, определяющей, со­впадает ли его динамика с ожидаемым поведением на основе сезонных факторов.

Modeltype 4 использует модель, основанную на пересечении с добав­лением подтверждения и инверсии. При использовании modeltype 4 сиг­нал к покупке подается, если первое скользящее среднее пересекает второе снизу вверх. При этом значение стохастического осциллятора долж­но быть не менее 25. Если же при верхнем пересечении стохастический показатель превышает уровень 75, то модель подает сигнал к продаже исходя из предположения, что произошла инверсия. Если первое сколь­зящее среднее ниже второго, и нормальная сезонная модель подтвержда­ется значением стохастического осциллятора, превышающим уровень 75, генерируется сигнал к продаже. Если в этом случае показатель составит менее 25, предполагается инверсия и отдается сигнал к покупке.

В свою очередь цена лимитного приказа (limprice ) устанавливается на уровне середины ценового диапазона текущего дня. Цена входного стоп-приказа (stpprice ) устанавливается на уровне закрытия текущего дня плюс (для покупки) или минус (для продажи) половина среднего истинного ди­апазона последних 50 дней. Остальные блоки кода идентичны приводив­шимся в предыдущих главах: они обеспечивают размещение приказов указанного вида (ordertype ) и стандартные выходы.