Главная | Новости FX CLUB | Торговые условия | Торговые платформы | Обучение трейдингу
О компании
Торговые условия
Открыть демо-счет
Открыть реальный счет
Ввод средств на счет
Вывод средств со счета
Торговая платформа
  Торговые платформы
Платформа Libertex
Платформа MetaTrader4™
Платформа Rumus
  Аналитика
Видеообзор рынков
Видео от FX CLUB
Аналитика Forex
Экономический календарь
  Обучающие материалы
Обучение Forex
Статьи форекс
Статьи forex











 





Поиск информации по сайту:
Пользовательского поиска

оптимальные правила входа в длинные и короткие позиции

Были выполнены шесть тестов. Эволюционный процесс использовался для поиска оптимальных правил входа в длинные и короткие позиции с каж­дым из трех приказов для входа: по цене открытия, стоп-приказу и лимит­ному приказу. Во всех случаях было создано 2500 поколений генетической обработки. Задача вычисления всех решений и сохранения их в фай­лы потребовала всего несколько часов на быстром Pentium , что демонст­рирует практическую пригодность этого метода. Для каждого теста гене­тический процесс произвел табличный файл (GFiles от 1 до 6), состоящий из строк, соответствующих каждому из поколений. Таким образом, каж­дая строка представляет определенное решение. Большинство ранних решений были мало пригодными для торговли, но качество решений улуч­шалось с появлением новых поколений, что характерно для ГА. Каждая строка содержит информацию относительно эффективности отдельного решения — набора параметров, который представляет ген, содержащий­ся в полной хромосоме.

Были выбраны лучшие решения для входа в длинную и короткую по­зицию по цене открытия. Эти решения использовались для проведения шести тестов, результаты которых приведены ниже. В частности, было протестировано решение, которое обеспечивало лучший вход в длинную позицию по цене открытия, и его эффективность была оценена обычным способом на обеих выборках. То же самое решение было проверено и оценено с входом по стоп-приказу и лимитному приказу. Такая же про­цедура была проведена для коротких позиций: было определено лучшее решение для входа в короткую позицию по цене открытия. Затем реше­ние было проверено на обеих выборках с каждым из двух типов прика­зов.

Мы не отбирали отдельное оптимальное решение для каждого типа приказа, потому что такие действия не позволят сравнить эффективность различных видов приказов. Например, оптимальный вход по цене откры­тия может давать модель пробоя, в то время как оптимальный вход по стоп-приказу может наблюдаться при использовании противотрендовой модели ценового импульса. Эти модели никак не связаны друг с другом, и их результаты ничего не говорят об общей эффективности различных видов приказов. Поэтому мы сначала искали наилучшую модель с рыноч­ным приказом по цене открытия, а затем тестировали найденную модель с другими видами приказов. Поскольку модель остается неизменной, этот подход позволяет делать значимые сравнения различных типов приказов.

Решения для входов в длинную позицию

Табл. 12-1 представляет торговые результаты 20 лучших решений для вхо­дов в длинные позиции по цене открытия (GFile 1). Каждая строка пред­ставляет различную торговую модель. Параметры не указываются, но представлены номера поколений (НОМЕР), вероятность или статистичес­кая значимость (ВЕР, десятичный знак опущен, но подразумевается), сред­няя прибыль в долларах за сделку ($СДЕЛ), общее количество сделок (СДЕЛ), фактор прибыли (Ф.ПРИБ), доходность в процентах годовых (ДОХ%) и чистая прибыль или убыток (П/У).

Эффективность большинства из этих моделей, по меньшей мере, впе­чатляет. Лучшие модели имеют статистическую значимость выше 0,00007, что означает, что эти решения имеют очень высокую вероятность при­быльной торговли в будущем. Многие решения заработали более 50% го­довых. В некоторых случаях прибыли достигли значительно более высо­ких уровней. Хотя лимитный приказ дал много наилучших решений, ос­тальные приказы также показали много хороших, если не великолепных результатов. Как и в предыдущих исследованиях, ГА превосходно обна­руживает многие пригодные для торговли модели.

Статья размещена в рубрике: Анализ входов и выходов в сделки на финансовых рынках



 

Главная Софт Литература Читайте на сайте Советы новичкам Контакты

Copyright © 2007 fx-trader.ru