МЕТОДОЛОГИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ЛУННЫХ МОДЕЛЕЙ

Все тесты проводились с использованием входов по сигналам лунной мо­дели для торговли портфелем различных финансовых инструментов. Можно ли получить прибыль, используя лунную модель? Как результа­тивность подобных моделей будет изменяться со временем? Как измени­лись их результаты за последние годы? Для того чтобы ответить на эти вопросы, и было проведено тестирование.

Применены стандартные выходы, правила входов будут рассмотрены при обсуждении отдельных тестов. Позиции закрываются при подаче сигнала на вход в противоположном направлении либо при срабатыва­нии стандартного выхода. В приведенном ниже коде описана модель вхо­да на основе лунных циклов.

Собственно коду предшествует ряд функций, необходимых для рас­чета лунных циклов на любом рынке с адаптивным подходом. Функция Model следует стандартным принципам: после объявления параметры копируются в местные переменные для простоты обращения. Коммен­тарии указывают, что контролируют параметры. В следующем блоке рас­считывается средний истинный интервал за 50 дней (exitatrtab ), исполь­зуемый в выходах и при нормализации, а также лунные сезонные пос­ледовательности (savgtab ) — прогнозируемые изменения цены для каж­дого дня. Эти ряды рассчитываются один раз для каждого рынка и зано­сятся в таблицы; это допустимо, поскольку при повторных вызовах Model в последующих тестах никакие важные параметры не изменяются. Вто­рой блок рассчитывает специфические для моделей временные после­довательности, необходимые для получения сигналов входа. Если modeltype = 1, используется простая импульсная модель; если modeltype = 2, то модель на основе пересечения; если modeltype = 3, то модель на основе пересечения с подтверждением, и если modeltype = 4, то модель на основе пересечения с подтверждением и инверсией.

Среди возмож­ных серий есть такие варианты, как сглаженная последовательность лун­ных импульсов, интегрированные импульсы (ценоподобный ряд), сколь­зящие средние для моделей на пересечении и Медленный %К для под­тверждений и инверсий. В зависимости от modeltype могут приобретать значение некоторые другие параметры. Один из них, avglen , управляет периодом всех скользящих средних: в модели на основе импульса он управляет длиной центрированного треугольного скользящего средне­го, а в моделях на пересечении — длиной необходимых там средних. Другой параметр, disp , выставляет смещение, т.е. степень сдвига вперед для компенсации запаздывания скользящих средних. Параметр thresh означает величину порога, используемого в импульсной модели для длин­ных и коротких позиций (короткие используют отрицательное значе­ние thresh ). Переменная matype управляет видом скользящего среднего: 1 — простое, 2 — экспоненциальное, 6 — центрированное экспоненци­альное, 7 — центрированное треугольное; существуют и другие виды средних, не использованные в анализе. После расчета всех рядов дан­ных запускается цикл, который перебирает рыночные цены день за днем для моделирования торговли. Этот цикл содержит код для обновления симулятора, определения количества контрактов, избежания дней с ог­раниченной торговлей и т.п. В следующем блоке, расположенном внут­ри блока перебора текущих дней, происходит генерация сигналов вхо­да. Правила определяются параметром modeltype . Последний блок уп­равляет отдачей соответствующих приказов согласно параметру ordertype : 1 — вход по цене открытия, 2 — по лимитному приказу, 3 — по стоп-приказу.