Функция PrepareNeurallnputs

Функция PrepareNeurallnputs при наличии индекса текущего дня и серии цен закрытия рассчитывает для данного факта все входы, необхо­димые нейронной сети. В списке параметр pbars указывает на относитель­ный по сравнению с текущим (приравненным к нулю) номер дня из про­шлых данных, используемый для вычисления вышеописанных разностей цен. Первый блок кода после объявления переменных запускает таблицу факторов подстройки цен. Таблица запускается на первом проходе фун­кции и содержит квадратные корни количества дней между каждой из пар цен, используемых для расчета разностей. Следующий блок кода рас­считывает скорректированные разности, а также суммы их квадратов, т.е. квадрат амплитуды или длину результирующего вектора.

Код, реализующий торговую модель, основан на наших обычных прин­ципах. После объявления переменных ряд параметров копируется в ло­кальные переменные для простоты ссылок. Затем рассчитываются сред­ний истинный интервал, используемый для стандартного выхода, и обра­щенный во времени Медленный %К с периодом 10 дней.

Один из параметров (mode ) выбирает режим работы кода. Mode = 1 запускает код для подготовки факта; файл открывается, заголовок (состо­ящий из числа входов — 18 и числа целей — 1) записывается, и счет фак­тов начинается с нуля. Это производится только при открытии первого из рынков в составе портфеля. Файл остается открытым все время дальней­шей обработки, вплоть до конца обработки последнего символа в порт­феле. После заголовка в файл записываются факты. Все данные до нача­ла периода выборки и после окончания периода вне выборки игнориру­ются. Используются только данные в пределах выборки. Каждый факт, записанный в файл, состоит из номера факта, 18 переменных входов, рас­считанных процедурой PrepareNeurallnputs , и цели (значения обращен­ного во времени Медленного %К). Пользователю сообщается информа­ция о продвижении работы.

Если mode выбирается равным 2, то нейронная сеть, обученная на вы­шеописанном файле с фактами, используется для генерации торговых вхо­дов. Первый блок кода открывает и загружает нужную сеть до начала рас­четов по первому рынку. После выполнения стандартных функций обнов­ления симулятора, расчета количества контрактов, избежания дней с ос­тановленной торговлей и т.п. запускается блок, генерирующий сигналы входа и выхода. Функция PrepareNeurallnputs вызывается для получения входных данных, соответствующих текущему дню. Сеть обрабатывает эти данные, и на основании ее выхода генерируются сигналы на вход в рынок.

Правила генерации сигналов таковы: если на выходе нейронной сети значение превышает порог thresh , то подается сигнал на продажу — сеть предсказывает высокое значение обращенного во времени Медленно­го %К, т.е. текущая цена закрытия, возможно, близка к максимуму на бли­жайшее будущее. Если на выходе сети значение составляет менее 100 — thresh , то подается сигнал на покупку. Например, если thresh установлен на уровне 80, то любой предсказанный Медленный %К более 80 будет вы­зывать сигнал на продажу, а любой Медленный %К менее 20 — сигнал на покупку.

Кроме того, встроены еще два блока, обеспечивающие отдачу соб­ственно приказа на вход в рынок и работу стандартизированного выхода. Эти блоки подобны использованным в предыдущих главах.