Выходные данные торгового симулятора

Все хорошие торговые симуляторы создают выходные данные, содержащие разнообразную информацию о поведении моделируемого счета. Можно ожидать получения данных по чистой прибыли, количеству прибыльных и убыточных сделок, максимальным падениям капитала и прочим характеристикам системы даже при использовании самых простых симуляторов. Более продвинутые программы предлагают отчеты по максимальному росту капитала, среднему благоприятному и неблагоприятному движению рынка, статистическим оценкам и т.д. и т.п., не говоря уже о детальном анализе индивидуальных сделок. Высокоуровневые симуляторы могут также включать какие-либо показатели соотношения прибыли и риска, например годовое соотношение риска/прибыли (ARRR ) или отношение Шарпа — важный показатель, широко используемый для сравнения эффективности различных портфелей, систем или фондов (Sharpe , 1994).

Выходные данные торгового симулятора обычно представляются пользователю в виде одного или нескольких отчетов. Два основных вида отчетов представляют собой обзор эффективности и детальный отчет по каждой сделке. Информация, содержащаяся в этих отчетах, может помочь трейдеру оценить торговый стиль системы и определить, годится ли она для реальной торговли.

Возможно формирование и других видов отчетов, которые могут включать разнообразную информацию, генерируемую программами, как правило, в виде электронных таблиц. Почти все таблицы и графики в этой книге были построены именно так: выходные данные симулятора переносились в Excel , где обрабатывались и форматировались для представления в законченном виде.

Отчеты об эффективности системы

В качестве примера итогового отчета об эффективности системы, мы приготовили два отчета, полученных при тестировании уже упоминавшейся системы пересечения скользящей средней. Табл. 2-1 представляет собой отчет о системе, написанной и проработанной на TradeStation , а т а б л . 2 - 2 — отчет о системе, созданной с помощью C -Trader . В обоих случаях параметр длины скользящей средней был установлен равным 4.

Большинство отчетов разбивают данные на показатели для длинных позиций, коротких позиций и всех позиций вместе. Кроме того, указываются прибыль, риск и стиль торговли. Факторы прибыли включают прибыль от всех прибыльных сделок, максимальную прибыль в одной сделке и среднюю прибыль в одной сделке. Факторы риска включают убыток от всех убыточных сделок, максимальный убыток в одной сделке, средний убыток в одной сделке и максимальное падение капитала, находящегося на моделируемом счете. Факторы риска и прибыли отражаются на показателях общей прибыли (или общего убытка) системы во всех сделках, средней прибыли (убытка) в одной сделке, соотношения средней прибыльной и убыточной сделок, фактора прибыльности (общей прибыли, деленной на общий убыток) и общего дохода (за год или без определения времени) моделируемого счета.

К таким факторам также относятся общее количество сделок, количество прибыльных сделок, количество убыточных сделок, максимальное количество последовательных прибылей и убытков и среднее количество баров в прибыльных и убыточных сделках. В отчетах также приводятся критические для оценки системы показатели прибыли, риска и стиля торговли.

Хотя все отчеты обеспечивают анализ системных показателей прибыли, риска и стиля торговли, между ними существуют принципиальные различия. В некоторых отчетах, пытаясь объединить максимальное количество информации в минимальном объеме, умножают значения на 10, чтобы не ставить десятичные точки, и располагают цифры в виде таблицы. В других используются менее сокращенные наименования, не округляются и не масштабируются значения и форматируются выходные данные в виде более или менее классических отчетов.