ТЕСТЫ ПРОТИВОТРЕНДОВЫХ МОДЕЛЕЙ

Противотрендовые модели, так же как и следующие за трендом, могут использовать различные виды скользящих средних, различные правила генерации сигналов и различные виды приказов для входа в рынок. Использованы те же виды скользящих средних, что и ранее; тестировались модели на основе и одиночных, и двойных скользящих средних. Использовались рыночные, лимитные и стоп-приказы.

Тесты с 25 по 36 рассматривают стандартную модель пересечения скользящего среднего с противоположно направленными сигналами. Как и ранее, сигнал на вход поступает при пересечении ценами линии скользящего среднего или при пересечении быстрого и медленного скользящих средних. В традиционных следующих за трендом моделях трейдер покупает, когда цена (или быстрое среднее) пересекает медленное среднее вверх и продает, когда пересекает вниз. В этой же модели на обратном пересечении все сделано наоборот. В тестах использована оптимизация с лобовым подходом, период быстрого среднего оптимизировался в пределах 1 —7 с шагом 1, период медленного в пределах 5 —50 с шагом 5. Рассматривались только случаи, когда длинные скользящие средние по размеру превышали короткие. Параметры подбирались таким образом, чтобы минимизировать вероятность того, что какие-либо из наблюдавшихся прибыльных показателей оказались таковыми случайно. Модель была апробирована на данных вне пределов выборки с использованием лучших наборов параметров, определенных с помощью данных из выборки.

В тестах модели поддержки/сопротивления (с 37 по 48) трейдер покупает, когда цены отскакивают вверх от скользящего среднего, и продает, когда они касаются скользящего среднего при движении снизу вверх. В этом случае скользящее среднее играет роль уровня поддержки или сопротивления, на котором ценовой тренд может развернуться. Правила почти такие же, как для тестов с 25 по 36, за тем исключением, что не каждое пересечение скользящего среднего приводит к входу. Если цены выше скользящего среднего и пересекают его, генерируется покупка, однако, когда цены отскакивают назад и снова оказываются над скользящим средним, второго пересечения недостаточно для инициации продажи. Если цены пересекают скользящее среднее снизу вверх, то осуществляется продажа. Однако при обратном пересечении покупка не генерируется.

Такое поведение модели достигается путем добавления одного условия к обратной модели пересечения. Это условие заключается в том, что сигнал формируется только тогда, когда он совпадает с направлением наклона медленного скользящего среднего. Поиски наилучшего решения проводились методом прямой оптимизации по данным выборки. Период короткого скользящего среднего изменялся от 1 до 5 с шагом 1. Период длинного скользящего среднего изменялся от 5 до 50 с шагом 5. Если период скользящего среднего равен 1, то данное среднее эквивалентно самой цене. Следовательно, при оптимизации тестировались модель, в которой цена сравнивалась со скользящим средним, и модель, в которой одно скользящее среднее сравнивалось с другим. Исследовались только те случаи, в которых период длинного скользящего среднего был больше, чем период короткого среднего. Мы подбирали параметры системы с целью минимизации вероятности того, что система приносит прибыль случайно. Затем модель была проверена на данных вне выборки с использованием лучшего набора параметров, найденного в пределах выборки.

В табл. 6-4 и 6-5 для тестов с 25 по 48 представлены результаты действия системы на рынках различных финансовых инструментов, как в пределах выборки (табл. 6-4), так и вне нее (табл. 6-5). Символы, обозначающие величину прибыли (+ и —), могут быть интерпретированы таким же образом, как и для табл. 6-1 и 6-2.

В табл. 6-6 представлены результаты для различных скользящих средних, моделей, приказов и выборок. Последние две колонки справа и последние четыре ряда цифр внизу являются усредненными. Цифры внизу усреднены по всем комбинациям разных типов скользящих средних и моделей. Данные в двух последних колонках справа усреднены по типам приказов.