Тесты исходной ссв

Для проверки исходной ССВ используется метод случайного входа (описанный во введении к части III). В качестве выходов используются обычные стандартные выходы (только по цене закрытия). ССВ содержит следующие правила: Если на закрытии рынок находится ниже цены входа на величину, равную произведению некоторого множителя (параметр защитной остановки) на размер среднего истинного диапазона последних 50 дней, тогда срабатывает защитная остановка. Если цена закрытия больше цены входа на величину, равную произведению некоторого множителя (параметр целевой прибыли) на размер среднего истинного диапазона, тогда срабатывает лимитный приказ, фиксирующий целевую прибыль. Эти правила сформулированы для длинных позиций с выходом по цене закрытия. Для коротких позиций пороги размещаются наоборот, т.е. защитная остановка помещается выше цены входа, а лимитный приказ — ниже. Если после 10 дней не достигнута ни защитная остановка, ни целевая прибыль, то сделку останавливают рыночным приказом по цене закрытия. Приведенный ниже код выполняет данные правила выхода и случайные входы. Тестируются три типа входных приказов (по цене открытия, по лимитному и стоп-приказу). Используется стандартный портфель и стандартная тестовая программная платформа.

Код подобен представленному в предыдущих главах. Изменился лишь порядок генерации сигналов для входа. Входные сигналы теперь создаются с помощью генератора псевдослучайных чисел (ГПСЧ). Перед входом в цикл, который проходит через дни для моделирования процесса торговли, ГПСЧ инициализируется с уникальным начальным значением. Начальное значение инициализации определено номером рынка и параметром (ranseed ). При изменении данного параметра генерируется абсолютно другая последовательность случайных входов. Точные значения инициализации не важны, так как для каждой инициализации создается уникальный ряд из-за чрезвычайно большого периода ГПСЧ.

Используемый ГПСЧ описан как гап2 в вышеупомянутой работе Numerical Recipes in С (1992). Период для ГПСЧ больше, чем 2Х1018. Этот ГПСЧ намного лучше стандартных генераторов, включенных в языки программирования. Внутри цикла, там, где фактически имеет место торговля, сигналы генерируются, основываясь на случайных числах. Шаги очень просты. На каждом дне от ГПСЧ получается равномерно распределенное случайное число между 0 и 1. Если случайное число меньше 0,025, то генерируется сигнал для входа в короткую позицию. Вероятность получения короткого сигнала в любой день равна 0,025, т.е. короткий сигнал должен генерироваться в среднем каждые 40 дней. Если случайное число превышает 0,975, то подается сигнал для открытия длинной позиции; частота этих сигналов такая же — один сигнал каждые 40 дней. Другими словами, в среднем торговые сигналы генерируются каждые 20 дней. Цены лимитного приказа и стоп-приказа рассчитываются обычным способом. Обычным способом размещаются приказы и определяются выходы.

Для проведения трех испытаний используются следующие шаги: на данных внутри выборки для каждого типа входного приказа генерируются и участвуют в торговле 10 различных серий случайных входов. Лучшие из этих последовательностей затем проверяются на данных вне выборки. Процесс подобен оптимизации параметра в реальной системе. Изменяясь от 1 до 10, параметр выбирает различные ряды случайных входов для каждого значения.