Главная | Новости FX CLUB | Торговые условия | Торговые платформы | Обучение трейдингу
О компании
Торговые условия
Открыть демо-счет
Открыть реальный счет
Ввод средств на счет
Вывод средств со счета
Торговая платформа
  Торговые платформы
Платформа Libertex
Платформа MetaTrader4™
Платформа Rumus
  Аналитика
Видеообзор рынков
Видео от FX CLUB
Аналитика Forex
Экономический календарь
  Обучающие материалы
Обучение Forex
Статьи форекс
Статьи forex











 





Поиск информации по сайту:
Пользовательского поиска

Тестирование модифицированной ссв

Следующий тест использует модифицированную стандартную стратегию выходов (МССВ). Системе придан больший реализм за счет того, что защитная остановка управления капиталом и лимит целевой прибыли срабатывают не только по цене закрытия, но и по внутридневным ценам. Чтобы избежать неоднозначных ситуаций (срабатывания нескольких приказов в один торговый день), все входы будут производиться только по цене открытия. Таким образом, можно экспериментировать с широким разнообразием стратегий выхода.

 В остальном правила выхода идентичны использованным ранее и сводятся к следующему: после входа устанавливаются выходная защитная остановка выше (для коротких) или ниже (для длинных позиций) цены входа и выходной лимитный приказ выше (для длинных) или ниже (для коротких позиций) цены входа. Остановка смещена от цены входа на величину произведения некоторого множителя (параметр остановки по управлению капиталом) и размера среднего истинного диапазона. Лимитный приказ смещен от цены входа на величину произведения другого множителя (параметра целевой прибыли) и среднего истинного диапазона. Система производит выход по цене закрытия по истечении 10 дней, если ни защитная остановка, ни целевая прибыль не закрывают сделку ранее. Используется средний истинный диапазон с периодом 50 баров. Ниже приведен код, обеспечивающий случайные входы и модифицированные стандартные выходы.

Это код идентичен предыдущему за исключением изменений в стратегии выхода. Система входит на рынок по случайному сигналу, как описывалось ранее, но покупка и продажа производятся только по цене открытия. Кроме того, сохраняется информация о входе, т.е. записывается, отдавался ли приказ на вход (длинная, короткая позиция или никакой) в данном торговом дне (entryposted ); по какой цене (entryprice ) производился вход, если он был, и в какой день имел место вход (entrybar ). Эти данные необходимы для расчета выходов, которые производятся после входа. Если на следующий день отдается приказ войти в рынок (т.е. занять длинную либо короткую позицию по цене открытия следующего дня), то для этого дня также рассчитываются целевая прибыль и защитная остановка.

Для длинных позиций защитная остановка устанавливается на некотором уровне (цена входа минус произведение среднего истинного диапазона и некоторого параметра), а лимитный приказ целевой прибыли — на уровне цены входа плюс произведение среднего истинного диапазона и другого параметра. Если в данный день отдается приказ к открытию короткой позиции по цене открытия следующего дня, то также размещаются приказы закрытия данной короткой позиции (лимитный приказ целевой прибыли или защитная остановка). Для длинных позиций расчет производится подобным же образом, но в обратном направлении. Если данный день не используется для входа, то проводится проверка для определения наличия существующей позиции после закрытия дня. Если позиция существует, то размещаются два (а возможно, три) приказа: защитная остановка и целевая прибыль, вычисленные в день открытия данной позиции, и, если позиция открыта более чем maxhold дней, отдается приказ на выход по цене закрытия.

Статья размещена в рубрике: Модели торговых систем



 

Главная Софт Литература Читайте на сайте Советы новичкам Контакты

Copyright © 2007 fx-trader.ru