Тестирование модели на основе пересечения с подтверждением
Эта
модель идентична базовой модели на основе пересечения, но в ней входы
производятся после подтверждения сигнала стохастическим осциллятором — Быстрым
%К. Если лунный цикл давал сигнал к покупке, то приказ отдавался только в том
случае, когда Быстрый %К был менее 25%. Это означает, что перед покупкой рынок
должен был находиться в состоянии минимума или близком к нему. Подобным же
образом сигнал на продажу принимался к исполнению только в тех случаях, когда
Быстрый %К был выше 75%, т.е. рынок был близок к максимуму. Входы
осуществлялись по цене открытия, по лимитному приказу и по стоп-приказу (тесты
с 7 по 9 соответственно).
Оптимизация
состояла в прогонке периода скользящих средних avglen от 3 до 15с шагом
3, а смещения disp — от 0 до 15с шагом 1. Наилучшие результаты были
достигнуты при значениях периода и смещения 15 и 12 соответственно (вход по
цене открытия и по лимитному приказу), а также при значении периода 12 и
смещения 5 для входа по стоп-приказу.
В
пределах выборки результаты были несколько лучше, чем для базовой модели,
основанной на пересечении: при использовании входа по стоп-приказу модель с
подтверждением принесла среднюю прибыль в сделке $234. Вне пределов выборки,
впрочем, средний убыток в сделке был больше, чем для двух предыдущих моделей
при любом виде входов. Вход по стоп-приказу был наилучшим и давал наименьшие
убытки. Эта система также не была выгодна при работе с целым портфелем: графики
изменения капитала для всех трех видов входов показывали только убытки.
В
пределах выборки на рынках иены, мазута, соевых бобов и соевой муки была
получена прибыль для всех трех видов приказов; вне пределов выборки на этих
рынках были только убытки или в лучшем случае неприбыльная торговля. При
торговле на рынке канзасской пшеницы при входе по цене открытия и по лимитному
приказу были получены устойчивые прибыли, а при использования стоп-приказа —
убытки. При использовании стоп-приказа прибыльными были рынки британского фунта,
швейцарского франка, канадского доллара, евродоллара и свиной грудинки.
Поскольку во всем портфеле количество сделок на большинстве рынков было очень
маленьким, полученные результаты вряд ли заслуживают доверия.
Тестирование
модели на основе пересечения с подтверждением и инверсией
Эта
модель подобна предыдущей модели с подтверждением. Их разница состоит в том,
что в моменты возможного разворота рынка проводятся дополнительные сделки. Если
пересечение скользящих средних генерировало сигнал на покупку, но показатель
Быстрого %К был более 75% (т.е. рынок был близок к максимуму), отдавался приказ
на продажу, а не на покупку. Подобным же образом, если пересечение давало
сигнал к продаже, но рынок был близок к минимуму, генерировался приказ к покупке.
Эти сигналы подавались в дополнение к стандартным сигналам, подаваемым
основанной на пересечении базовой моделью. Входы осуществлялись по цене
открытия (тест 10), по лимитному приказу (тест И) и по стоп-приказу (тест 12).
Оптимизация
состояла в прогонке периода скользящих средних avglen от 3 до 15 с шагом
3, смещения disp от 0 до 15 с шагом 1. Наилучшие результаты были достигнуты
при значениях периода и смещения 15 и 12 соответственно для входа по цене
открытия, для входа по лимитному приказу — при периоде 15 и смещении 8, а для
входа по стоп-приказу — при периоде 12 и смещении 15.
Модель
несла тяжелые убытки при всех сочетаниях выборок данных и входов. Как и в
случае с сезонными моделями, инверсии не улучшили эффективность, и график
изменения капитала являет собой удручающее зрелище.
В
пределах выборки рынок NYFE был прибыльным при всех входах, но рынок S &P
500 давал убытки для двух видов входов и нулевую прибыль для третьего. Рынок
швейцарского франка также был прибыльным в пределах выборки для всех трех
входов; вне пределов выборки он принес значительную прибыль при входе по цене
открытия, но в других случаях был убыточен. В общем, в результатах разных
выборок наблюдается высокая неустойчивость.
Статья размещена в рубрике: Модели торговых систем
|