Стохастический осциллятор

Стохастический осциллятор часто еще называют индикатором перекупленности/перепроданности. Согласно Лупо (Lupo , 1994), стохастичёский осциллятор определяет положение последнего рыночного действия по отношению к минимальной и максимальной цене за последние n дней. В этом отношении стохастический осциллятор измеряет импульс цены, он показывает, стремится ли рынок к новому максимуму или минимуму или находится где-то посередине.

К стохастическим относится ряд родственных индикаторов: Быстрый %К, Медленный %К (также называемый Быстрым %D ) и Медленный %D . Быстрый %К измеряет в процентах расположение последней цены закрытия относительно максимального максимума и минимального минимума за последние n дней, где n — длина заданного периода индикатора. Медленный %К, он же Быстрый %D , рассчитывается аналогично Быстрому %К, за тем исключением, что числитель и знаменатель формулы для Быстрого %К предварительно усредняются за последние 3 дня. Медленный % D — просто скользящее среднее Медленного %К с периодом 3 дня. Его иногда используют как сигнальную линию, подобно тому, как скользящее среднее MACD используют как сигнальную линию для MACD .

Известно много вариантов стохастического осциллятора; например, Блау (Blau ) в 1993 г. описывал вариант с двойным сглаживанием. Уравнения для классического стохастического осциллятора Лэйна опубликованы в статье Мейбаха (Meibahr , 1992). Ниже приведена одна из версий этих уравнений:

В этих уравнениях i означает номер торгового дня, H (i ) — максимум дня i, L (i ) — минимум дня i, C (i ) — цену закрытия дня i. Все остальные переменные — производные серии данных, необходимые для расчета различных стохастических осцилляторов. Как видно из уравнений, стохастические осцилляторы выделяют относительное положение цены закрытия в пределах, установленных недавними максимумами и минимумами: высокие значения (до 100) возникают, когда цена закрытия близка к высшим значениям недавних цен, низкие (до 0) — когда цена закрытия близка к низшим.