ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОРГОВОГО СИМУЛЯТОРА

Торговые симуляторы могут сильно различаться по таким показателям, как мощность, емкость и скорость. Скорость важна при выполнении многих тестов или проведении сложных оптимизаций, например генетических.

Скорость также важна при разработке систем для портфельной торговли или при использовании длинных внутридневных серий данных с тысячами сделок и сотнями тысяч числовых данных. В некоторых случаях от скорости симулятора зависит сама возможность проведения анализа: ряд задач требует поистине огромного объема расчетов, недоступного для медленных программ. Емкость симуляторов определяет ограничения объема задач (количество баров данных, которое может загружаться или объем кода самой системы). Мощность симулятора — показатель, определяющий, как сложные тесты и задания могут выполняться на базах данных цен товаров или на целых портфелях, что важно для серьезной профессиональной торговли. Достаточно мощный симулятор требуется, например, для использования многих торговых моделей, приведенных в этой книге.

Скорость

Наиболее важный фактор, влияющий на скорость работы системы, — природа используемого языка: скриптовый или программный, т.е. определение, является ли программа скриптом или используется в интерпретаторе. Современные компиляторы языков общего назначения, таких как C++, FORTRAN и Pascal/Delphi, переводят написанную пользователем программу в высокоэффективный машинный код, пригодный для прямого исполнения процессором; это делает пакеты с использованием таких языков и компиляторов весьма быстрыми. С другой стороны, собственные интерпретируемые языки, такие как Visual Basic for Applications и Easy Language, должны переводиться и подаваться в процессор построчно при исполнении сложного, насыщенного циклами исходного кода. Каков же возможный выигрыш в скорости для компилируемого языка по сравнению с интерпретируемым? Мы слышали о системах, которые после перевода с собственного языка на C++ стали работать в 50 раз быстрее!

Рисунок 2- 1. Гистограмма неблагоприятных движений.

Емкость

Если скорость в основном зависит от работы с языком (интерпретируемым или компилируемым), то емкость главным образом от используемого 16-  или 32- битного программного обеспечения. Старые 16- битные программы часто зависят от предела в 64 кбайт, т.е. практически для тестирования системы может быть загружено не более 15 000 баров данных (около 4 дней тиковых или 7 недель 5- минутных данных S&P 500). Кроме того, если у системы код большого объема, будьте готовы получить сообщение, что программа с ней не может справиться. Современные продукты, написанные на FORTRAN или C++, работают с соответствующими компиляторами, что позволяет, например, загрузить для тестирования всю историю тиков S&P 500 с появления индекса в 1983 г., если, конечно, у компьютера достаточно памяти. Кроме того, практически нет ограничений на количество сделок, принимаемых системой, или на сложность и размер самой системы. Все современные компиляторы для FORTRAN, C++, Pascal/Delphi — полностью 32- битные программы, работающие под 32- битными операционными системами, такими как Windows 95, Windows NT или LINUX/ UNIX. Любой симулятор, работающий на основе таких компиляторов, способен работать с огромными объемами данных без труда. Поскольку большинство программных пакетов постоянно совершенствуется, проблема емкости становится все менее и менее принципиальной.