Результаты торговли для модели, основанной на нижней точке разворота

Две выбранные нейронные сети с максимальной вероятностью устойчи­вой работы вне пределов выборки (согласно их скорректированным кор­реляциям) были исследованы в отношении их торговой эффективности. Ниже рассмотрена эффективность большей (18-20-6-1) и меньшей из них (18-10-1).

Результаты для сети 18-10-1. В пределах выборки эта сеть работала чрезвычайно прибыльно, что при такой степени подгонки неудивитель­но. Вне пределов выборки и эта система относилась к числу сильно убы­точных. Для всех трех видов входов (по цене открытия, по лимитному при­казу и по стоп-приказу — тесты 7, 8 и 9 соответственно) средний убыток в сделке составил около $2000, что типично для многих рассмотренных ра­нее убыточных моделей. Убытки были тем более примечательны, что мо­дель вела торговлю только длинными позициями, обычно более выгодны­ми, чем короткие.

В пределах выборки только четыре рынка не были высокоприбыль­ными: британский фунт, серебро, живой скот и кукуруза. Рынок сереб­ра, как известно, вызывал проблемы у всех испытанных моделей. Вне пре­делов выборки сеть приносила прибыль при всех видах входов на рынках S &P 500, иены, сырой нефти, неэтилированного бензина, палладия, соевых бобов и соевого масла. По крайней мере с одним из видов входов работа­ли прибыльно еще несколько рынков. График изменения капитала пока­зывал постоянный рост вплоть до конца периода выборки, откуда начи­налось постоянное снижение.

Результаты для сети 18-20-6-1. Эти данные получены в тестах 10, 11 и 12 (вход по цене открытия, по лимитному приказу и стоп-приказу соот­ветственно) . Эффективность этой сети в пределах выборки взлетела до невероятного уровня. При входе по цене открытия годовая прибыль со­ставила 768%, причем 83% из 699 сделок были прибыльны. Средняя при­быль в сделке составила $18 588. Как ни странно, при большем размере этой сети и, следовательно, большей возможности подгонки под данные ее эффективность вне пределов выборки по показателю средней прибы­ли в сделке превосходила меньшую по размерам сеть, особенно в случае входа по стоп-приказу, где убыток составил всего $518.

Все рынки в пределах выборки без исключения были прибыльными с использованием любых входов. Вне пределов выборки со всеми видами входов прибыльными были рынки S &P 500, британского фунта, платины, палладия, соевой муки, пшеницы, канзасской пшеницы, миннесотской пшеницы и леса.