эффективность по показателям годового соотно­шения риска/прибыли

Наилучшая общая эффективность по показателям годового соотно­шения риска/прибыли и средней прибыли сделки была достигнута при целевой прибыли 4,5 и защитной остановке 1,5. При удалении от опти­мальных значений возрастало отношение риск/прибыль, равно как и сред­ний убыток в сделке. Между размещением целевой прибыли и защитной установки не было особо выраженной связи. Значения, оптимальные для одного параметра, при изменении другого менялись незначительно. По­чти так же хорошо работало сочетание целевой прибыли 1,5 и защитной остановки 4 — была получена несколько большая средняя прибыль в сдел­ке и несколько худшее соотношение риска/прибыли. Интересно, что про­извольно заданные значения оказались весьма близкими к оптимальным (занимая соседние ячейки в табл. 14-1). Впрочем, оптимальные значения обеспечили на 6% больше прибыльных сделок, чем произвольно задан­ные целевая прибыль 4 и защитная остановка 1.

Для оптимальных параметров процент прибыльных сделок составил 39%. При поиске максимального значения обнаружилось, что параметр целевой прибыли 0,5 обеспечивает 69% прибыльных сделок, но со значи­тельно худшими показателями риска/прибыли и средней прибыли со сдел­ки. Это однозначно показывает важность удержания потенциально при­быльных позиций.

Ни одна из комбинаций не принесла прибыли — чего и следовало ожи­дать от минималистской стратегии выходов со случайными входами. Впро­чем, полученные результаты при различных сочетаниях параметров впол­не пригодны для сравнения.

Заключение

Потенциальной прибылью нельзя жертвовать даже во имя достижения большого процента выгодных сделок, поскольку в конечном счете это приведет к худшей результативности торговой системы. Кроме того, ви­димо, существует оптимальный уровень расположения защитной останов­ки — слишком удаленная остановка повышает процент прибыльных сде­лок, но одновременно повышает общие убытки. Слишком близкая оста­новка уменьшает убытки с каждой сделки, но сильно снижает количество прибыльных сделок в целом, опять-таки ухудшая общий результат. Опти­мальные значения обеспечивают умеренный процент прибыльных сде­лок и высокую эффективность. В данном случае оптимальное располо­жение защитной остановки было на уровне полутора средних истинных диапазонов от цены входа. С другими системами входа оптимальное рас­положение может быть гораздо более близким.