Главная | Новости FX CLUB | Торговые условия | Торговые платформы | Обучение трейдингу
О компании
Торговые условия
Открыть демо-счет
Открыть реальный счет
Ввод средств на счет
Вывод средств со счета
Торговая платформа
  Торговые платформы
Платформа Libertex
Платформа MetaTrader4™
Платформа Rumus
  Аналитика
Видеообзор рынков
Видео от FX CLUB
Аналитика Forex
Экономический календарь
  Обучающие материалы
Обучение Forex
Статьи форекс
Статьи forex











 





Поиск информации по сайту:
Пользовательского поиска

Пробой волатильности с входом по лимитному приказу и фильтром трендов

Использована та же модель, что и в тестах 10—11; вместо ограничения длинными позициями или валютными рынками добавлен фильтр сигналов на наличие трендов по методу ADX или усредненного направленного движения (Wilder, 1978). Возможно, отсеивание рынков, где нет тренда, пилообразной торговли и затяжных сделок несколько улучшит результаты системы. ADX использован для фильтрации пробоев согласно исследованиям Уайта (White, 1993). Тренд считается существующим в том случае, если ADX, рассчитанный по последним 18 дням, достигает нового шестидневного максимума. Входы производятся только при наличии тренда.

// file = x09mod12.c

// модель, основанная на пробое волатильности, с входом по лимитному приказ

// и 18- дневный фильтр тренда ADX

band_width = bw * atr[cb- l];

center_price = xmavg[cb- 1];

upper_band = center_price + band_width;

lower_band = center_price -  band_width;

limprice = 0.5 * (hi [cb] + lo[cb]);

trending = adx[cb] > Highest(adx, 6, cb- 1);

if(trending && cls[cb] > upper_band &&

ts.position() <= 0) {

ts. buylimit('1', limprice, ncontracts);

}

else if (trending && cls[cb] < lower_band &&

ts.position() >= 0) {

ts. selllimit('2', limprice, ncontracts);

}

// симулятор использует стандартную стратегию выхода

tmp = exitatr[cb];

ts.stdexitcls('X', ptlim*tmp, mmstp*tmp, maxhold);

Как и в предыдущих тестах, использовалась генетическая оптимизация параметров. Все 100 комбинаций, кроме одной, были прибыльными в пределах выборки; 88 дали прибыль более 20%. Это демонстрирует устойчивость системы к изменению параметров. Наилучшие результаты были следующими: множитель ширины среднего истинного диапазона — 2,6; период скользящей средней — 8; период среднего истинного диапазона — 34. При этих параметрах в пределах выборки прибыль составила 68,3%, вероятность случайности результатов менее 0,0005 (0,035 после оптимизации) . Совершено 872 сделки, из них 47% прибыльных. Средняя сделка принесла прибыль около $4500. Вне пределов выборки система понесла $2415 убытков и только 36% из 373 сделок были прибыльными. Прибыль составила — 20,9% — один из худших результатов вне выборки. Очевидно, в прошлом ADX был более полезен, чем в недавнее время.

Большинство рынков валют, мазут, кофе, лес и 10- летние казначейские бумаги были прибыльными и вне пределов выборки. S&P 500, пшеница и золото были прибыльны вне пределов выборки, но убыточны в пределах выборки. Устойчивая прибыльность валют, нефтепродуктов и кофе соответствует наблюдавшейся ранее.

АНАЛИЗ И ОБОБЩЕНИЯ

В табл. 5- 3 приведены результаты тестов различных моделей, основанных на пробоях, — по выборке и виду приказа (Р/ПРИБ — годовое соотношение риска/прибыли, ДОХ — доходность в процентах годовых, $СДЕЛ — прибыль или убыток от средней сделки).

Статья размещена в рубрике: Анализ входов и выходов в сделки на финансовых рынках



 

Главная Софт Литература Читайте на сайте Советы новичкам Контакты

Copyright © 2007 fx-trader.ru