Пробой волатильности с входом по лимитному приказу и фильтром трендов
Использована та же модель, что и в тестах 10—11; вместо
ограничения длинными позициями или валютными рынками добавлен фильтр сигналов
на наличие трендов по методу ADX или усредненного направленного движения
(Wilder, 1978). Возможно, отсеивание рынков, где нет тренда, пилообразной
торговли и затяжных сделок несколько улучшит результаты системы. ADX
использован для фильтрации пробоев согласно исследованиям Уайта (White, 1993).
Тренд считается существующим в том случае, если ADX, рассчитанный по последним
18 дням, достигает нового шестидневного максимума. Входы производятся только
при наличии тренда.
// file = x09mod12.c
// модель, основанная на пробое волатильности, с входом
по лимитному приказ
// и 18- дневный фильтр тренда ADX
band_width
= bw * atr[cb- l];
center_price
= xmavg[cb- 1];
upper_band
= center_price + band_width;
lower_band
= center_price - band_width;
limprice
= 0.5 * (hi [cb] + lo[cb]);
trending
= adx[cb] > Highest(adx, 6, cb- 1);
if(trending
&& cls[cb] > upper_band &&
ts.position()
<= 0) {
ts.
buylimit('1', limprice, ncontracts);
}
else if
(trending && cls[cb] < lower_band &&
ts.position()
>= 0) {
ts.
selllimit('2', limprice, ncontracts);
}
// симулятор использует стандартную стратегию выхода
tmp =
exitatr[cb];
ts.stdexitcls('X',
ptlim*tmp, mmstp*tmp, maxhold);
Как и в предыдущих тестах, использовалась генетическая
оптимизация параметров. Все 100 комбинаций, кроме одной, были прибыльными в
пределах выборки; 88 дали прибыль более 20%. Это демонстрирует устойчивость
системы к изменению параметров. Наилучшие результаты были следующими: множитель
ширины среднего истинного диапазона — 2,6; период скользящей средней — 8;
период среднего истинного диапазона — 34. При этих параметрах в пределах
выборки прибыль составила 68,3%, вероятность случайности результатов менее
0,0005 (0,035 после оптимизации) . Совершено 872 сделки, из них 47% прибыльных.
Средняя сделка принесла прибыль около $4500. Вне пределов выборки система
понесла $2415 убытков и только 36% из 373 сделок были прибыльными. Прибыль
составила — 20,9% — один из худших результатов вне выборки. Очевидно, в прошлом
ADX был более полезен, чем в недавнее время.
Большинство рынков валют, мазут, кофе, лес и 10- летние
казначейские бумаги были прибыльными и вне пределов выборки. S&P 500,
пшеница и золото были прибыльны вне пределов выборки, но убыточны в пределах
выборки. Устойчивая прибыльность валют, нефтепродуктов и кофе соответствует
наблюдавшейся ранее.
АНАЛИЗ И
ОБОБЩЕНИЯ
В табл. 5- 3 приведены результаты тестов различных моделей,
основанных на пробоях, — по выборке и виду приказа (Р/ПРИБ — годовое
соотношение риска/прибыли, ДОХ — доходность в процентах годовых, $СДЕЛ —
прибыль или убыток от средней сделки).
Статья размещена в рубрике: Анализ входов и выходов в сделки на финансовых рынках
|