Примеры отчетов для каждой сделки

Примеры отчетов для каждой сделки были созданы с использованием симуляторов TradeStation (табл. 2-3) и C -Trader toolkit (табл. 2-4). Оба отчета описывают упоминавшуюся ранее систему пересечения скользящей сред­ней. Так как рассматривался период с сотнями сделок, и полный отчет слишком длинный, из таблиц удалены большие объемы текста, помечен­ные многоточиями. Поскольку данные отчеты представлены только как иллюстрации, такие пропуски вполне допустимы.

В отличие от отчета об эффективности, дающего общий обзор поведе­ния торговой системы, детальный отчет, или отчет для каждой сделки, рассматривает в подробностях каждую из сделок, проведенную с модели­руемым счетом. Минимальный отчет сопровождает каждую из сделок, включая даты входа и выхода (и время, если используются внутридневные данные), цены входа и выхода, позиции (длинные или короткие, количе­ство контрактов) и прибыль или убыток от каждой сделки. Более обшир­ный отчет для каждой сделки также будет включать информацию по виду использованного приказа (стоп-приказ, лимитный или рыночный приказ), по какой цене торгового дня приказ был исполнен (в начале, при закрытии или посередине), количество дней в каждой сделке, состояние счета на на­чало каждой сделки, максимальные благоприятные и неблагоприятные дви­жения за каждую сделку и состояние счета при выходе из каждой сделки.

Как и отчеты об эффективности, отчеты для каждой сделки могут быть представлены по-разному и могут основываться на различных определе­ниях вычисляемых показателей.

Если отчет об эффективности обеспечивает обзор всего леса, то от­чет о каждой сделке заостряет внимание на отдельных деревьях: в хо­рошем отчете каждая сделка рассматривается детально. Каковы были максимальные отрицательные переоценки открытой позиции, какова была бы прибыль при идеальном выходе и какова была настоящая при­быль ( и л и убыток) моделируемой сделки, б ы л а ли торговля достаточно пос­ледовательной, были ли новые сделки лучше или хуже более старых, как можно использовать опыт худших сделок для улучшения системы — вот вопросы, на которые нельзя ответить при обзоре только общей эффек­тивности системы. Кроме того, отчет по каждой сделке может быть до­полнительно обработан в виде таблицы, например для построения гисто­грамм (Sweeney , 1993). Гистограммы могут показать, какая часть потен­циальных прибылей фиксируется при использовании данной стратегии выхода, и полезны при определении целей прибыли. Кроме того, тщатель­ное изучение лучших и худших сделок может дать результаты, полезные для улучшения системы.