Правила для открытия длинных позиций

Хромосома, представившая лучшее решение для входов в длинные позиции по цене открытия, содер­жит три гена. Каждый ген был составлен из четырех чисел и связан с оп­ределенным правилом.

Ген 1 состоял из чисел 4, 850, 65 и 653, что означает правило снижения открытого интереса (case 4), анализируемый период 34 и порог 0,042 со­ответственно. Последнее число (653) не было использовано, потому что данное правило содержит только два параметра. Таким образом, данное правило возвращает значение ИСТИНА, если открытый интерес снизил­ся по меньшей мере на 4,2% за последние 34 дня. Другими словами, раз­ность открытого интереса 34 дня назад и открытого интереса 1 день на­зад, поделенная на открытый интерес 34 дня назад, должна быть больше чем 0,042.

Ген 2 состоит из чисел 1, 256, 530 и 709. Первое число (1) соответствует простому правилу ценового сравнения (case 1). Смысл других чисел гена состоит в том, что правило возвращает значение ИСТИНА, когда цена зак рытия 3 дня назад превышает цену закрытия 14 дней назад на величину среднего истинного диапазона, умноженного на 3,46.

Ген 3 состоит из чисел 5, 940, 47 и 610. Шаблон правила 5 (case 5) соот­ветствует правилу повышения открытого интереса. Полная реализация этого правила показывает, что правило возвращает значение ИСТИНА, если открытый интерес рынка увеличился по крайней мере на 5,6% за последние 44 дня.

Если условия для всех трех правил, определяемые генами 1, 2 и 3, вы­полняются на данный день, то модель генерирует сигнал к покупке.

Интересно, что два правила используют открытый интерес — пере­менную, которую обычно не рассматривают во многих популярных тор­говых методах. Также примечательно, что два объединенных правила от­крытого интереса почти противоречат друг другу: текущий открытый интерес должен быть больше, чем открытый интерес 44 дня назад, но мень­ше, чем открытый интерес 34 дня назад. Модель напоминает систему сле­дования за трендом, поскольку последний открытый интерес должен быть больше, чем открытый интерес за некоторую предыдущую дату. Однако остается время для маленького отката, т.е. увеличение открытого интере­са должно произойти 3 дня назад, а не в текущий день. Это не тот набор правил, который легко обнаружить обычным способом без помощи гене­тического алгоритма.