10 лучших решений с базовой стратегией выхода

В табл. 15-4 приведены 10 лучших значений для длинных и коротких позиций. Обозначения в таблице: НОМЕР— номер решения, ВЕР— вероятность статистической достоверности (в этих числах пропущена, но предполагается десятичная точка), $СДЕЛ — средняя прибыль/убыток со сделки, СДЕЛ — общее количество проведенных сделок, Ф.ПРИБ — фактор прибыли, ДОХ% — доходность в процентах годовых.

Лучшее из решений для длинных позиций было обнаружено в 845 поколении эволюционного процесса, а для коротких — в 1253 поколении. В отличие от теста моделей входа ни одно из генетически полученных решений не обеспечило прибыли, но, согласно табл. 15-5, сочетание генетических сигналов с базовой стратегией выходов привело к явному улучшению результатов.

Правила, соответствующие хромосомам из табл. 15-4, звучат следующим образом.

Правила для выхода из длинной позиции: если цена закрытия текущего дня выше экспоненциального скользящего среднего (ЭСС) цен закрытия с периодом 12 дней, но ниже ЭСС с периодом 49 дней и текущий день представляет собой новый шестидневный максимум, то из длинной позиции следует выходить. Правила, таким образом, ищут ситуацию, где на фоне долгосрочного падающего тренда наблюдается кратковременный рост цен, достигший своего максимума и готовый завершиться, после чего должно возобновиться падение — весьма подходящий момент для выхода из длинной позиции.

Правила для короткой позиции гласят, что выходить следует в случае, когда цена закрытия текущего дня выше 16-дневного ЭСС и 22-дневного простого скользящего среднего цен закрытия, а индикатор конвергенции/ дивергенции скользящих средних (MACD ) падает. Данный MACD использует ЭСС с периодом 6 дней для быстрого компонента и ЭСС с периодом 10 дней для медленного компонента. Таким образом, система выходит в тех случаях, когда после сглаживания рынок все еще производит впечатление падающего, но последняя цена закрытия пробивает вверх два скользящих средних, что может быть признаком начала нового повышающегося тренда.

Результаты выходов по описанным правилам для длинных и коротких позиций

В табл. 15-5 приведены результаты торговли с помощью 10 лучших решений (длинные и короткие позиции), использующих МССВ и генетически разработанные сигналы выхода. Входы в рынок были случайными. В таблице отдельно показаны результаты длинных и коротких позиций. Данные также разбиты по номеру теста и по виду выборки. Символы В и ВНЕ означают результаты тестов на данных в пределах выборки и вне предел о в выборки соответственно. СТАНД означает тест с использованием т о л ь -ко МССВ, ГЕН — тест МССВ в сочетании с генетически разработанными правилами.

В длинных позициях в пределах выборки добавление правил значительно снизило средний убыток в сделке — с $ 6 8 8 до $324. Процент прибыльных сделок повысился с 41 до 43%. Годовое соотношение риска/прибыли улучшилось с —0,35 до —0,17. Вне пределов выборки эффект генетически разработанных сигналов выхода сохранился, хотя и в меньшей степени. Средний убыток в сделке снизился с $1135 до $990. Процент прибыльных сделок повысился с 39 до 41 %.Соотношение риска/прибыли улучшилось с —0,61 до —0,60. В общем, добавление генетически разработанных правил к стандартной стратегии выходов себя оправдало. В отличие от нейронных сигналов выхода эффект сохранился вне пределов выборки, т.е. подгонка под исторические данные и избыточная оптимизация не имели решающего значения.

В коротких позициях как в пределах, так и вне пределов выборки отмечен подобный положительный эффект. В пределах выборки добавление генетически разработанного сигнала выхода снизило средний убыток в сделке с $2084 до $1645. Процент прибыльных сделок не изменился. Как ни странно, годовое соотношение риска/прибыли ухудшилось с — 1 , 0 9 до — 1,15. В н е пределов выборки средний убыток в сделке значительно уменьшился: с $1890 до $1058. Процент прибыльных сделок вырос с 38 до 40%, а годовое соотношение риска/прибыли улучшилось с —1,02 до —0,73. Как и ранее, добавление генетически найденного правила выхода к системе МССВ доказало свою эффективность и вне пределов выборки.