Параболическая система (Parabolic)

Параболические системы цены/времени являются техническими исследованиями, следующими за трендом, которые пытаются преодолеть две проблемы, характерные для большинства следующих за трендом торговых систем: возвращение доходов из-за задержки сигналов к выходу и невозможность включить в рассмотрение время как фактор для вычисления точек остановок. Параболическая формула решает проблему отставания цены путем сужения остановок с увеличивающейся скоростью, когда достигается новый пик или впадина. Параболическая формула также включает в вычисления фактор времени, позволяя остановкам оставаться на удалении на протяжении короткого периода, и затем неумолимо их приближая вне зависимости от действия цены. Результатом этой временной функции является то, что цены должны продолжить движение в направлении тренда, в противном случае торговля будет остановлена.

Мы полагаем, что Параболическая система является прекрасным техническим инструментом, когда используется только для выходов. Мы не рекомендуем использовать ее для вхождений или в качестве оборотной системы, как намеревался ее разработчик.

Происхождение параболической системы

Параболическая формула была впервые описана Уэллсом Уайлдером в 1978 году в его книге "New Concepts in Technical Trading Systems" (смотрите рекомендуемую литературу). Уайлдер искал систему, которая могла захватить большую часть выигрыша на трендовом рынке, не опираясь на какие-либо внешние методы удерживания доходов. Параболические вычисления дают в результате серии следящих остановок, которые в случае срабатывания сигнализируют о развороте тренда. Остановки пересчитываются ежедневно (или для каждого используемого вами временного периода) и становятся ближе в процессе продвижения тренда. Если тренд не смог продолжиться, скользящая остановка сменит позицию на противоположную и начнется новый временной период.

В случае самостоятельного использования. Параболическая система является оборотной системой, которая всегда находится на рынке в поисках тренда. Мы не считаем Параболическую систему одним из лучших следующих за трендом технических исследований, способным работать самостоятельно. Однако в комбинации с другими индикаторами она может быть чрезвычайно эффективна. Мы считаем, что наибольшую ценность Параболическая система имеет при использовании в качестве метода размещения остановок.

Для наиболее эффективного ее использования, будет полезным объяснить природу различных элементов, составляющих Параболическую систему. Как мы говорили, Параболическая система задумывалась Уайлдером как оборотная. Уайлдер

следящие стопы на основе параболики

называл точку, на которой система разворачивается, "остановка и переворот" (SAR - stop and reverse). Как вы можете видеть на рисунке 2-65, серии точек SAR образуют линию, сходную с линией тренда, но приобретающую очертания параболы, так что точки остановок остаются близко к рынку.

Для вычисления первой SAR вы должны выбрать некую стартовую точку. Уайлдер рекомендовал вернуться на несколько недель на графике и найти там значительный пик или впадину для начала вычислений. Большинство компьютерных исследований стартуют на левой стороне экрана. Если первые несколько дней имеют направление ввepx, формула предположит восходящий тренд. Если первые несколько дней проходят с понижением, формула предположит нисходящий тренд. Для практического использования не имеет значения, в каком направлении стартует Параболическая система, потому что в конечном итоге она окажется на стороне тренда.  Мы рекомендуем пользователям программного обеспечения с изменяемой шириной окна убедиться, что окно Параболической системы содержит по крайней мере 100 точек данных. Без этих минимальных данных первые точки SAR могут определить неправильные тренды.

Когда первая точка вхождения и первая SAR установлены, формула для последующих SAR следующая: SAR (завтра) = SAR (сегодня) +  AF*(EP - SAR (сегодня)).

AF - это фактор ускорения (acceleration factor), а EP - точка экстремума (пика или впадины) предыдущей торговли (EP - extreme point). Отметьте, что цена предыдущего экстремума и фактор ускорения используются совместно для удержания точек SAR близко к тренду.

Цена предыдущего экстремума ЕР вполне понятна. АF, однако, является тем, что делает Параболическую систему уникальной. AF - это взвешенный фактор. Уайлдер использовал начальное значение AF, равное 0.02. Затем AF увеличивается на 0.02 каждый раз, когда цена создает новый экстремум, приводя к ускорению точек на графике. AF не увеличивается, пока не будет произведена новая ЕР, и он никогда не поднимается выше значения 0.20. Таким образом, диапазон изменения фактора ускорения от 0.02 до 0.20 с шагом в 0.02. Это значения по умолчанию для большинства пакетов программного обеспечения, но иногда они могут устанавливаться пользователем.