Направленность торгуемых рынков фьючерсов

Давайте посмотрим, где мы сейчас находимся. Первое, что мы сделали, это просмотрели различные фьючерсные рынки и определили те, что называются "торгуемыми". Затем мы подошли к определению направленности каждого из выбранных рынков. Затем мы обсудили задачу определения времени вхождения и связанную с ним стрельбу по мишени из пистолета. Потом мы перешли к поиску логичной точки остановки потерь.

Таким образом, теперь у нас есть открытая позиция и остановка потерь. Мы либо сделаем какие-то деньги, либо остановимся. Потери сами о себе позаботятся, если сработает наша остановка, так что наша основная забота на данный момент должна заключаться в нахождении путей максимизировать доход.

Когда торговля проходит в ожидаемом нами направлении, мы сталкиваемся с выбором между получением быстрого, но верного дохода и продолжением торговли в надежде на больший выигрыш. В основном начинающие трейдеры обычно теряют деньги при хорошем проценте прибыльных торгов и нескольких серьезных проигрышах, в то время как более опытные трейдеры теряют деньги, собирая множество маленьких потерь. (Мы признаемся, что не свернули с намеченного пути, изучая стратегии проигрывающих трейдеров, и будет трудно избежать их периодического упоминания.)

Для успешного применения системы с небольшим доходом должны давать большой процент выигрышных торгов, однако нас ежедневно искушает старая пословица: "Лучше синица в руках, чем журавль в небе." Быстрое получение небольших доходов вместо того, чтобы позволить им ускользнуть и превратиться в убытки, помогает улучшить в значительной степени средние показатели. С другой стороны, у нас многократно возникала возможность позволить доходам течь и дальше. Как поступить трейдеру перед лицом такой противоречивой ситуации?

Нам кажется, трейдер должен иметь минимальный приемлемый уровень дохода, который непосредственно связан с количеством денег, подвергаемых риску, когда срабатывает остановка потерь. Большинство прибыльных трейдеров, чей опыт мы изучали, имели средний объем выигрышей четко больше среднего объема неудач, обычно в отношении два к одному. Учитывая проскальзывания и комиссионные, которые должны входить в результаты, вам, возможно, понадобится выйти на отношение дохода примерно три к одному для получения итогового соотношения два к одному по совокупности торгов. Те, кто следуют за долгосрочными трендами, как вы можете ожидать, имеют возможность получать хорошее соотношение доходов и потерь при низком проценте выигрышных торгов. Но несмотря на это, их отношение дохода не так высоко, как можно было бы предположить, и доходит, самое большее, до четырех к одному.