Ответы о тестах про стоп лоссы

Упражнение 7.4

1. Если ваши стопы размещены слишком "близко" для текущей рыночной волатильности, следует подумать о том, чтобы их отодвинуть. Один из способов изучения размещения стопов состоит в сопоставлении графика движения рынка с огибающей скользящих средних, чтобы увидеть внутридневные "колебания" и места для расстановки ваших стопов.

2. Отодвигая стопы, вы увеличиваете свой риск, так как расширяете параметры потенциально неприбыльной торговли. Иными словами, вы разрешаете рынку двигаться против вас дальше, прежде чем выходите из сделки.

3. Чтобы компенсировать эти более удаленные стопы, нужно сократить размер сделок, чтобы сохранять общий уровень риска в равновесии. Имея более удаленные стопы, но торгуя меньшей позицией (в сделку вкладывается меньшее количество капитала), вы сохраняете свой уровень риска в равновесии.

Упражнение 7.5

1. Такое быстрое перемещение, сопровождаемое небольшой "активностью", известно как "воздух". Феномены быстрого падения/быстрого повышения могут случаться почти на любом рынке. Но наиболее часто они происходят на волатильных рынках типа NASDAQ, где объем может также быть меньше, чем в других индексах.

Упражнение 7.6

1. Если NASDAQ расширяется на очень большой процент (по сравнению с недавней активностью) от 20-дневной скользящей средней, маловероятно, что вы сможете выжать что-то еще из своей длинной позиции.

2. Расширение на 6% находится все еще в пределах недавних "нормальных" лимитов расширений для NASDAQ. Хотя вы, вероятно, не будете торговать, основываясь только на этом расширении, если другие факторы добавят к медвежьим настроениям, расширения на 6% от скользящей средней будет недостаточно, чтобы изменить эти настроения.

3.Хотя вы можете решить выйти из своей длинной позиции, вы, вероятно, не стали бы немедленно выскакивать на рынок с короткой стороны, поскольку сохраняется шанс, что рынок может двинуться дальше в верхнюю или нижнюю сторону, хотя шансы на длительное значительное перемещение и невелики. Пожалуй, лучше подождать, пока на следующий день или через день рынок развернется, после чего воспользоваться преимуществом расширения.

Упражнение 7.7

1. Фьючерсы NASDAQ ночью торговались ниже и сейчас, в начале дневной торговой сессии, открылись с разрывом вниз на 1900,50. Тон был определенно медвежий. Кроме того, открытие произошло прямо между двумя ключевыми зонами: поддержкой между 1890 и 1885 и сопротивлением между 1900 и 1910.

2.Ва При открытии с нисходящим разрывом и распродажей во время ночной сессии тон был определенно медвежьим.

3.Ва Более низкие максимумы и более высокие минимумы формируВнют фигуру "клина" или "треугольника", обычно предвещающую прорыв. Вопрос только, в каком направлении?

4. Обычно на расстоянии трех четвертей от основания фигуры треугольника происходит прорыв.