Ответы к тестам о скользящих средних

Упражнение 3.4

1. Наиболее заметная особенность - 200-дневная скользящая средняя не следует за фигурой ценовой линии. Из-за своей продолжительности 200-дневная скользящая средняя гораздо более "сглажена", чем график цен в режиме реального времени. Однако, глядя на 200-дневную скользящую среднюю на графике, вы можете видеть, что она изгибается вниз, в то время как рыночная "линия цены", несмотря на колебания вверх и вниз, также стремится вниз.

2. Когда рынок развивается вниз (с сентября 2000 года по октябрь 2000 года), он находится выше 200-дневной скользящей средней. Однако по мере того, как расстояние сужается, рынок находит поддержку на этом уровне, о чем свидетельствует рыночная активность примерно "на" линии скользящей средней. Когда нисВнходящее давление увеличилось, рынок провалился ниже 200- дневной скользящей средней, что ускорило дальнейшее падение. Найдя поддержку, рынок в начале ноября 2000 года доторговался вверх до линии скользящей средней, но не смог пробиться выше нее, что увеличило отрицательное давление на рынок.

3. Наиболее заметная черта - 20-дневная скользящая средняя - более близко следует за фигурой ценовой линии до приблизительно января 2001 года, а затем "отстает" от восходящего тренда до тех пор, пока в середине февраля 2001 года обе линии не пересекаются. Менее продолжительная 20-дневная скользящая средняя имеет большее количество "пиков" и "долин", чем более гладкая 200-дневная скользящая средняя.

4. Нет. Конечно, вы можете отслеживать более краткосрочные скользящие средние ради получения "торговых сигналов", но важно также отмечать - постольку поскольку это касается общей рыночной динамики, где в игру вступает ключевая скользящая средняя, такая как 200-дневная. Например, 16 апреля 2001 года Microsoft закрылась выше своей 200-дневной скользящей средней, совершив значительное перемещение с учетом давления, под которым находилась эта акция и другие бумаги технологического сектора. В дальнейшем это событие оказалось важным и для долгосрочных, и для краткосрочных игроков на Microsoft и NASDAQ.

5. Нет. Один из наших технических аналитиков в TeachTrade использует для анализа некоторых ключевых рынков 20 скользящих средних (по 10 на каждом экране). Конечно, вы можете и не применять так много. Но со временем вы придете к выводу, что некоторые скользящие средние работают лучше для идентификации ключевых точек рынка. Следовательно, вы можете использовать их несколько для помощи в отслеживании кратко-, средне- и долгосрочной динамики рынка.

6. Да. Чтобы найти лучшие скользящие средние для ваших параметров торговли, вам придется изучить несколько из них. В каждом случае ищите корреляцию между линией и рынком, особенно там, где рынок выдает сигналы на покупку и продажу.

Упражнение 3.5

1. Цель линии тренда - проецирование пути, по которому пойдет тренд, если он получит продолжение в будущем. Линия тренда затем становится контрольным уровнем (поддержки и/или соВн противления) для цен в режиме реального времени.

2. Да. Линия тренда, соединяющая три максимума или минимума, более важна, чем линия тренда, соединяющая только два. Наличие трех и более максимумов/минимумов на линии подтверждает ее значение как линии сопротивления/поддержки.

3. В.Рынок, заключенный в узкий диапазон цен, не имеет никаких существенных новых максимумов и никаких существенных новых минимумов. Получается так, как будто максимумы образуют потолок, а минимумы - пол и рынок просто перемещается от одного барьера к другому. Иногда мы называем такой рынок консолидирующимся, особенно после крупного перемещения вверх или вниз.

3. В. Сжатие. Наиболее точный ответ состоит в том, что он "сжимается", входя во все более и более узкий диапазон и подготавливаясь к следующему перемещению.

4.А. Прорыв. В процессе сжатия рынок готовится к прорыву. Думайте о сжатии как о все более и более плотном сжатии пружины. В определенный момент эта пружина будет отпущена. Аналогичным образом, когда рынок сжимается, он собирает "энергию" в форме скрытого интереса продажи или покупки для прорыва в том или ином направлении.