Ответы к тестам о рыночных рисках

Упражнение 5.1

1. Нет. Ваше соотношение риск/вознаграждение в идеале должно составлять 1:2 или лучше. Иными словами, то, что вы собираетесь заработать на сделке, должно быть по крайней мере вдвое больше, чем вы можете потерять. Это определит ваши точки входа и выхода и размещение стопов.

2. Да. Лучший способ ограничить свои убытки - строгое использование стопов. Даже если вы "выбиты" стопом из торгов, а затем рынок пошел точно так, как вы ожидали, поздравьте себя с тем, что оказались достаточно дисциплинированным, чтобы использовать стоп и не отказываться от него.

3. Нет. Существует только одна ситуация, в который стоп может быть перемещен в открытой сделке, и это тогда, когда вы используете плавающий стоп, перемещающийся в том же направлении, что и рынок. Никогда не отодвигайте стоп в открытой сделке только потому, что думаете, что рынок "развернется" и компенсирует ваши убытки. Это только увеличивает ваш риск и потенциальные убытки, с которыми вы столкнетесь, если рынок и далее пойдет против вас.

4. Нет. Если вы имеете цепочку убыточных сделок, надо сократить размер своей торговли. Убытки могут подорвать уверенность в собственных силах и дисциплину. Таким образом, если вы торгуете по маленькой, когда видите сценарий "идеальной" сделки, вы увеличиваете свои шансы проведения прибыльной сделки (хотя и в меньшем масштабе) и уменьшаете степень риска. После убытков самое главное - восстановление уверенности в собственных силах и дисциплины, а не восполнение предыдущих убытков.

5. Абсолютно верно. Ваша концентрация как трейдера должна быть на ограничении своего риска и, как следствие, сохранении своего капитала. Это можно суммировать в двух постулатах торговой мудрости:

- берегите свой капитал, чтобы можно было вернуться и торговать на другой день;

- никогда не бросайте все свои "бабки" в одну единственную сделку.

Упражнение 5.2

1.Ва При строгом соблюдении соотношения награды к риску 2:1 (или соотношения риска к награде 1:2, если вам так больше нравится!) ваш стоп должен был быть помещен на 18,625 долл. Однако ваш технический анализ может указывать на ключевой уровень цен на 18,75 долл., что скорректировало бы размещение стопа.

2.Ва В данном сценарии вы разместили бы свой целевой выход (покупку контрактов для закрытия вашей короткой позиции) чуть выше зоны поддержки 1299-1300. Для этого вы могли бы ввести ордер на покупку MIT (market if touched, рынок при касании) на 1300 или 1300,50, если вы ожидаете, что покупатели могут выйти на рынок в зоне поддержки или перед ней.

3. Чтобы сохранить соотношение вознаграждения к риску 2:1, вы разместили бы защитный покупающий стоп не выше 1307,50, что соответствует области сопротивления в 1306-1307.