Главная | Новости FX CLUB | Торговые условия | Торговые платформы | Обучение трейдингу
О компании
Торговые условия
Открыть демо-счет
Открыть реальный счет
Ввод средств на счет
Вывод средств со счета
Торговая платформа
  Торговые платформы
Платформа Libertex
Платформа MetaTrader4™
Платформа Rumus
  Аналитика
Видеообзор рынков
Видео от FX CLUB
Аналитика Forex
Экономический календарь
  Обучающие материалы
Обучение Forex
Статьи форекс
Статьи forex















 





Поиск информации по сайту:
Пользовательского поиска

Ответы к тестам о графических конфигурациях

Упражнение 6.7

1. "М"-конфигурация формируется внутри дня, когда рынок распродается от недавнего максимума (это может быть и дневной максимум, и внутридневной максимум), а затем пытается повторно пробить этот уровень. Важным признаком является подтверждение сопротивления внутри дня на этом уровне неудавшейся двойной пробы максимума.

2. Если бы сформировалась "V'-конфигурация, касающаяся 10-минутной скользящей средней, это подтвердило бы поддержку на этом уровне. Рынок имеет поддержку на уровне основания "V", который совпадает с отскоком от скользящей средней.

3. В данном сценарии рынок открылся с разрывом и ушел вверх. "W"-конфигурация - это неудавшаяся повторная проба минимумов - находящихся выше разрыва. Два эти фактора - разрыв на открытии и "W" - сигналы и подтверждение восходящего тренда.

Упражнение 6.8

1. Да. Лимиты предназначены для введения "паузы" в рыночной активности, чтобы замедлить слишком резкое перемещение рынка.

2. Да. Ценовые лимиты должны стать частью вашей стратегии по двум главным причинам: на рынках фьючерсов S&P или NASВн DAQ, например, торговля временно приостанавливается на нижнем лимите. Кроме того, когда рынок приближается к лимитам, они начинают действовать как "магниты". Таким образом, если NASDAQ на 1930, а нижний лимит - на 1925, рынок будет стремиться доторговаться до уровня лимита.

3. Как только фьючерсный контракт блокируется нижним лимитом, вы должны сосредоточиться на наличной цене. Для трейдера очень важно знать, где именно торговались наличные контракты, когда был достигнут лимит на рынке фьючерсных контрактов. И хотя вы не можете торговать фьючерсом, вы можете видеть колебания на базовом наличном рынке. Вы можете понять по активности на наличном рынке, был ли лимит на фьючерсном рынке вызван широкомасштабной продажей или фьючерсный рынок толкнул вниз один-единственный продавец, что означает вероятный отскок рынка назад после того, как лимит истечет.

4. Вот один из возможных сценариев для торговли после перемещения до нижнего лимита: предположим, фьючерсный контракт не торговался все 10 минут "лимитного" времени. Когда рынок повторно открывается для торгов, он находится ниже лимита. Трейдеры зачастую рассчитывают, что рынок через некоторое время отскочит назад к лимитной цене. Поэтому довольно часто можно видеть покупку после блокирования рынка нижним лимитом и открытия его ниже в ожидании отскока назад к предыдущему лимиту.

Упражнение 6.9

1.Ва В данном сценарии уровень 1920 определен и подтвержден как сопротивление. Рынок открылся значительно ниже 1920 и после тяжелого подъема до этого уровня не смог прорваться сквозь него вверх. Это усиливает нисходящее давление на рынке на уровне или около 1920.

2.Ва Если разворот сформируется, в первую очередь надо следить за двумя ключевыми ценами - областью максимума 1920 и уровнем открытия 1913.

3.Ва Чтобы "загасить" это перемещение, вы должны быть покупателем выше 1913 и продавцом, когда рынок достигнет максимума 1920.

4.Ва Если рынок повторно пробует старые максимумы/минимумы, но не может проникнуть сквозь эти уровни, они подтверждаются как сопротивление и поддержка. Таким образом, если рынок заключен между этими двумя крайними границами - старыми максимумами и старыми минимумами, - один из способов "загасить" его - это продажа сразу после достижения рынком области старых максимумов и покупка сразу после достижения рынком старых минимумов.

Статья размещена в рубрике: Задачник по дэйтрейдингу



 

Главная Софт Литература Читайте на сайте Советы новичкам Контакты

Copyright © 2007 fx-trader.ru