Swing/свинг трейдинг - Трейдинг по модели циклов, Точки разворота рынка

Использование моделей позволяет свинг-трейдерам идентифицировать эти, столь необходимые для прибыльных сделок, точки разворота. По мере того, как рынок устремляется к стабильному состоянию, ценовой диапазон (расстояние между максимальными и минимальными значениями цены) сужается. Наметанный глаз безошибочно определяет сужающиеся серии ценовых баров, формирующих боковой тренд, после того как акции откатывают от сильного тренда. И тогда свинг-трейдеры выставляют лимит-ордера по обе стороны от Пустой Зоны и открывают позицию в направлении прорыва зоны.

Парадоксально, что большинство математических индикаторов не идентифицирует такие важные для трейдинга ситуации. Такие современные индикаторы, как средние скользящие (moving averages) и скорость изменения (rate of change), в момент достижения ценой Пустой Зоны имеют тенденцию пребывать в боковом тренде или разворачиваться к нейтральному положению, что еще раз дает возможность убедиться в справедливости великой мудрости технического анализа, гласящей: используй математические индикаторы только для подтверждения ценовых моделей, и не более того.

Волатильность акций представляет собой «сырье» для генерирования импульса. Эта иллюзорная концепция приоткрывает дверь к успешному трейдингу, так вот найдите время и не пожалейте его для четкого понимания того, как эта концепция работает. В журнале «Технический Анализ Акций и Товаров» волатильность определяется как «коэффициент тенденции роста и падения цены акции, рассчитываемый по дневной истории изменения цены за последние 12 месяцев». Поскольку данное определение относится к определенному периоду времени, оно наглядно иллюстрирует, как относительные колебания цен обнаруживают уникальный характер движения рынка.

Индикатор скорости изменения (ROC) определяется как коэффициент тенденции цены в зависимости от времени. В принципе, волатильностъ изучает то же самое, но уже изначально в уравнении устраняется направление. При этом волны, которые описывает цена, вытягиваются в прямую линию (выравнивается), и затем рассчитывается их длина (длина этой прямой). Понятно, что более волатильные рынки проходят большие дистанции, нежели менее волатильные за один и тот же период времени. Но этот внутренний механизм представляет ценности для свинг-трейдеров до тех пор, пока с его помощью не будут зафиксированы прибыли. К счастью, волатильность обладает очень важным свойством, помогающим в предварительном анализе рынка. Она имеет тенденцию к движению в регулярных, легко опознаваемых циклах. В то время как цены «откатывают» и «накатывают», волатильность колеблется между активным и неактивным состояниями. Применяя оригинальную технику свинг-трейдеры, могут определять этот феномен как на рынке акций, так и фьючерсном рынке. Так, например, 10- и 100-периодная историческая волатильность изучает взаимосвязь между «размахом» ценового цикла и текущим движением цены. В своем классическом труде «Дэй-трейдинг с Применением Краткосрочных Ценовых Моделей и Прорыва Открытого Диапазона» Тони Крэбл (Tony Crabel) прогнозирует волатильность при расширении и сужении ценовых моделей.