Swing/свинг трейдинг - Скрытые издержки с торгового капитала

Свинг-трейдеры манипулируют скрытыми издержками с торгового капитала. Данная концепция дает ответ на вопрос, почему постоянное эффективное сокращение потерь является очень важным фактором, определяющим долговечность торгового счета. Торговый счет, предназначенный для работы с акциями, не может быть использован для работы с другими финансовыми продуктами. Переломный момент наступает, когда в результате неправильного решения позиция приносит убытки и наступает margin call. Посредственные сделки также увеличивают издержки. Неправильный выбор установочного набора связывает торговый капитал, когда позиция и не существенно «ранит» торговый счет, но и не несет весомой прибыли.

Игнорирование фактора времени приводит к дорогостоящим ошибкам, связанным с относительностью тенденции. Установочный набор, являющийся многообещающим в одних временных рамках, может привести к значительным потерям в других временных диапазонах. Каждое направленное движение цены имеет свои временные рамки. Так, например, ралли на дневном ценовом графике не представляет никакой важности для месячного или внутридневного графика цены. Эффективное планирование снижает количество подобных ошибок. Просчитывайте соотношение доходность/риск, визуализируйте период удержания позиции и идентифицируйте уровни поддержки/сопротивления только для ожидаемой длительности трейда.

При использовании технических индикаторов очень важна их правильная настройка по данному временному диапазону - иначе они теряют свою эффективность. В то же время, резонирующий временной диапазон способствует получению потрясающей четкости поступающих данных. Учтите, что заранее подготовленные установки предлагают лишь краткосрочный снимок глобальной рыночной толпы и очень редко могут дать эффективный сигнал на четкое требуемое время стратегии. Помните также, что длительность выбранного Вами ценового графика раскрывает результаты временного воздействия настолько, насколько это может сделать сам установочный набор.

Результирующие индикаторы времени подразделяются на три категории:

• Средние скользящие, подобные средним скользящим цены или объема

• Взаимосвязь между открытием, закрытием, максимумом и/ или минимумом каждого бара

• Повторяющиеся циклы поведения цены или объема

Индикаторы временных рамок также подразделяются на три категории:

• Краткосрочные

• Среднесрочные

• Долгосрочные

Временные рамки указывают на относительные рыночные периоды, а не на абсолютную их длительность. Краткосрочный период для дэй-трейдера отличается от краткосрочного периода для держателя взаимных фондов, например. В сущности, каждая стратегия рынка предусматривает различный краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный анализ. Это вновь возвращает нас к логике Тройного Экрана (Triple Screen). Для эффективной подготовки к трейдингу необходимо изучение состояния рынка не только в тех временных рамках, в которых рассматривается данный установочный набор, но и во временных рамках, на порядок выше и ниже искомых. Так, например, дэй-трейдер может рассматривать «Треугольник» на 5-минутном графике, но исследовать уровень поддержки/сопротивления в виде «Двойной Вершины» на 60-минутном ценовом графике, а искать откат с минимальным риском потерь на 1-минутном графике.

Технический анализ изучает фракталы рынка. Оценивайте индивидуально отобранные временные измерения как периоды, взамен дневным, недельным или месячным. Поскольку не найти двух трейдеров, торгующих совершенно идентично, ценовые модели и индикаторы должны быть эффективны в широком спектре применения. Индикаторы должны служить надежным инструментом прогнозирования, независимо от того, в каких временных диапазонах они рассматриваются, на 5-минутных графиках или на месячных. Однако будьте осторожны! Предварительный анализ должен проводиться в тех же временных рамках, в которых рассматриваются индикаторы.