Swing/свинг трейдинг - Анализ рынка, Объем и модель циклов

Действие/противодействие рыночной толпы выявляет значение торгового объема в формировании ключевых уровней цены. Определите степень влияния прошлых событий на текущую активность рынка для того, чтобы выявить значимость свежей информации. Найдите «ервичные точки разворота цены для тестирования ключевых уровней, независимо от периода их удержания. И всегда в данном контексте исследуйте объемы. Узконаправленное влияние одиночного ценового бара может привести к неадекватному толкованию основного направления движения рынка. Используйте анализ исторических торговых объемов для того, чтобы должным образом выявить влияние последних действий толпы на перспективы развития последней тенденции.

Рассматривая поведение рынка в промежуточных дневных временных рамках, можно выявить общий базис для выкладок по средним скользящим объемов (volume moving average - VMA). 50-дневные и 60-дневные VMA дают возможность сопоставить предыдущее участие толпы с текущим действием по всем ликвидным акциям на всех торговых биржах. Используйте этот простой коэффициент как инструмент основной тенденции, являющийся критерием эмоционального состояния толпы в данный момент времени. Толпа подает важный сигнал, когда объем достигает 150% среднего дневного объема. Если же дневной объем падает ниже 50% от среднего объема, то это означает, что рынок носит вялый характер и лишен определенной направленности.

При нормальном развитии ценового движения объемы то резко возрастают, то стихают. Они также имеют тенденцию чередоваться циклически, в соответствии с фазами тенденций и боковых диапазонов. В противовес размещению цены внутри трендов и боковых диапазонов, отклонение основной тенденции объемов идентифицирует предстоящую смену обратной связи. Так, например, внутри расширяющегося диапазона ждите количества участников меньше обычного. Когда объем резко возрастет, намного выше среднего в пределах сужающихся зон, - это сигнал к предстоящему прорыву в новый тренд.

Зачастую злую шутку с трейдерами играют сезонные отклонения объемов от нормы, поэтому не следует забывать учитывать следующие факторы. В январе, как правило, происходят серьезные вливания денежных потоков в рынок, благодаря тому что инвесторы производят перераспределение казны взаимных фондов. Летом наблюдается самая вялая торговля за весь год из-за присутствия самого низкого количества участников. В течение всего года инсайдеры и институционалы проводят свои выходные и праздничные дни где-нибудь на побережье, предоставляя «двигателям» и «вибраторам» рынка свободу действий. И наконец, каждую третью пятницу месяца завершается срок истечения опционов, что инициирует более тяжелые условия для трейдинга.