Трехдневная скользящая средняя

Теперь попробуем использовать трехдневную скользящую среднюю на микроуровне. На рисунке 5.14 вы видите 3-дневную ЕМА за трехмесячный период времени. Основное, что нужно заметить, глядя на график, - это положение цен закрытия (выше или ниже 3-дневной ЕМА). В большинстве случаев для находящихся в тренде акций при намерении идти в длинную позицию необходимая вам бумага будет иметь закрытия выше данной скользящей средней. Когда вы планируете идти в шорт, ищите вершинную конфигурацию с закрытиями в нижней части дневного ценового бара или ниже скользящей средней.

При размещении стопов 3-дневная ЕМА применяется двумя способами. Во-первых, вы можете ее использовать для подтверждения точек стопа и разворота длинных и коротких параболических пробегов. На рисунке 5.15 показано, как хорошо два этих индикатора (Лоточки параболических пробегов и 3-дневная ЕМА) работают вместе, удерживая вас в текущем длительном или краткосрочном тренде.

Точечная линия (dotted line) представляет варианты размещения предполагаемых стопов, указываемых параболическим индикатором SAR. Непрерывная темная линия является 3-дневной ЕМА. Заметьте, что этот график содержит годовую информацию о дневных максимумах, минимумах, открытиях и закрытиях акции Micron Technologies.

Рисунок 5.14. Микротрендовый анализ трехдневной ЕМА График представлен с согласия MetaStock

В настоящее время акцию Disney (символ DIS) нельзя назвать акцией с волатильным моментумом. Она будет отличной проверкой методологии размещения стопа с помощью 3-дневной скользящей средней. На Рисунке 5.16 показан период ценовой консолидации в июне с последующим снижением в августе, за которым следует восходящий тренд и сброс бумаг 31 августа. Вы видите, как в июне темная линия 3-дневной ЕМА разворачивается в точках дна и сглаживается, но в локальных максимумах практически совпадает ценовыми вершинами.

Когда акция находится в тренде, для нее характерно повторение подобной «подписи». Такая «подпись» обозначает моментум на вершинах и в точках дна и дает отличное представление о направлении тренда и его силе. Трейдеры, стремящиеся к высокой вероятности и прибыльности сделок, обычно не торгуют в областях консолидации. Они ждут, когда разовьется тренд. В начале июля в области консолидации сформировалась третья вершина, а затем начался сильный нисходящий тренд. Заметьте, что пунктирная 12-дневная ЕМА находится выше 3-дневной ЕМА. Когда вы стоите в шорт, то можете использовать 12-дневную ЕМА для размещения защитных стопов для выхода на случай неудачи или неожиданных движений цен.

Рисунок 5.15. Параболический SAR и трехдневная ЕМА График представлен с согласия MetaStock