Разные тренды по S&P 500 и Nasdaq

Очень часто S&P 500 и Nasdaq идут в трендах с разной направленностью. м нужно научиться идентифицировать такие случаи точно так же, как распознавать синхронность этих рынков по отношению друг к другу. Когда они синхронны, что показано на рисунках 6.1 и 6.2, выявить акции с устойчивым трендом нетрудно. Оживленный широкий рынок, находящийся в сильном тренде, - это то, что ищет высоко вероятностный трейдер. Давайте исследуем технические факторы в двух следующих сделках. Первая - сделка с акцией Intel, показанной на рисунке 6.3 и торгующейся на Nasdaq.

И Nasdaq, и Intel находятся в консолидационной фигуре. В то же самое время S&P 500 открылся с повышением, а затем начал нисходящий тренд примерно до 10:15 утра. В 10:20 рынок Nasdaq стал показывать восходящий тренд, и Intel пробилась за пределы своего торгового интервала. S&P 500 устремился наверх. В этот момент оба рынка шли во внутридневном восходящем тренде, причем Intel тоже двигалась вверх. 5-минутный график показывал, что Intel прорвалась за пределы своего торгового интервала и находилась теперь в растущем тренде. Одна из техник, применяемых высоковероятностными трейдерами, - это просмотр 15-минутного графика для подтверждения тренда 5-минутного графика. 15-минутный график ясно показывал, что Intel пробивалась из конфигурации небольшого симметричного треугольника с широким основанием.

Рисунок 6.3. Пятиминутный график Intel Corp. Приводится с разрешения компании Nat Invest Securities

Эта модель не просматривалась в 5-минутном временном масштабе. Бар прорыва на 15-минутном графике имел интервал между максимумом и минимумом, равный первому бару данного треугольника. Он был очень бычьим, и за ним последовал еще один 15-минутный бар, имеющий более высокие максимум и минимум. 15-минутный график подтвердил бычий прорыв 5-минутного графика. Этот бычий тренд через 25 минут после своего начала приобрел параболический характер, а еще через 10 минут стал разворачиваться.

Помните, что сильный бычий тренд двигается в одном направлении где-то 20-35 минут, а в некоторых случаях - до часа. Эта внутридневная сделка была прибыльной, поскольку Intel повысилась с уровня $82 9/16 (вход в сделку) до уровня $84 1/8 ( выход из сделки). Позже мы обсудим использование индикатора одноминутного моментума в процессе выбора точек входа и выхода.

На рисунке 6.4 показан 15-минутный график Intel Corporation. Обратите внимание на параболический пробег и потерю движущей силы рынка (моментума).

Примерно в то же самое время на другом рынке - рынке акции Motorola - акция двигалась синхронно с бычьим трендом, которым начался рыночный день. 5-минутный график на рисунке 6.5 показывает рост акции Motorola с $89 1/4 до $90 5/8 в течение 25 минут и разворот в этой точке. Ценовой пробег носил крайне параболический характер. 15-минутный график снова подтверждает 5-минутный график и показывает, что развитие в верхнем направлении акции начинает замедляться.

В одно и то же время S&P 500 движется вверх, a Motorola в цене не повышается, и одноминутный моментум становится очень медвежьим, показывая большой объем продаж со стороны трейдеров. Решение, основанное на поведении цены, состоит в продаже акции по $90 1/4. На рисунке 6.5 показан 5-минутный график акции Motorola, а на рисунке 6.6 - подтверждение от 15-минутного графика.

Рисунок 6.4. Пятнадцатиминутный график Intel Приводится с разрешения компании Nat Invest Securities

Рисунок 6.5. Пятиминутный график Motorola Приводится с разрешения компании Nat Invest Securities