Определитель торгового тренда

Определитель торгового тренда позволит вам выбирать из ряда возможных кандидатов три торговых инструмента с наибольшей вероятностью прибыли. А фильтры помогут находить точки ускорения моментума (движущей силы рынка).

Эти точки представляют для дэйтрейдера, микротрендового и позиционного трейдеров наилучшую гарантию успеха. Они место оптимального вхождения в рынок или выхода из него в различных временных рамках. Точки ускорения моментума крайне важны, поскольку служат началом основных трендовых движений: и положительных, и отрицательных. Поразительно, что такая точка входа, обещающая успех, одинакова и для инвестора, и для дэйтрейдера. Похоже, подавляющее большинство дэйтрейдеров абсолютно игнорируют данный факт. Вы должны фильтровать моментум, и не просто любой моментум. м нужно определять специфические точки ускорения моментума для каждой акции в вашей базе данных.

Определитель торгового тренда позволяет продолжить анализ кандидатов на сделку и ранжировать их по критериям: соотношение доходность/риск, сила тренда, прибыльные точки входа и выхода и сила сектора (экономики). Лучший способ понять данный процесс - это рассмотреть от начала до конца конкретный пример.

Вечер перед сделкой

м станет ясно, что 90 процентов денег вы делаете благодаря анализу, проведенному накануне вечером, а не в день совершения сделки. В тот момент, когда заключается сделка, ваша подготовка встречается с удобным случаем. Нельзя просто приходить в торговый зал, включать компьютер и по-ковбойски стрелять сделками по всему, что движется. Своим студентам я говорю: «Успех прямо пропорционален количеству работы, которую вы готовы выполнить и которую никто другой делать не будет». Если вы станете ковбоем дэйтрейдинга, на вашем могильном камне можно будет прочитать:

«Здесь покоится прах мастера ковбойского трейдинга. Он быстро работал мышью, но кто-то оказался быстрее».

В 7:00 вечера вы включаете свой компьютер и начинаете загружать данные на конец дня. Это занимает несколько минут. Данные на конец дня? Совершенно верно, именно их вы будете пропускать через фильтры. Для торговли в режиме реального времени такой анализ означает разницу между успехом и поражением. Помните, вы ищете акции, которые показывают точки ускорения моментума. При анализе эти точки сами себя обнаружат. Когда загрузка данных завершена, запускайте программу и выбирайте специальные фильтры, которые вам хотелось бы применить к базе данных из 500 ценных бумаг.

Эти бумаги торгуются на различных биржах. Вы выбираете четыре программы фильтрации, три из которых ищут бычьи характеристики, а одна - медвежьи. Первый фильтр отбирает акции, имеющие 5-процентный рост цены и 30-процентный рост объема. Второй сортирует бумаги, только что пробившиеся выше своей 12-дневной экспоненциальной скользящей средней. Третий фильтр определяет акции, где индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence indicator) дает сигнал к покупке. Четвертый показывает акции, закрывшиеся ниже 20-дневной скользящей средней. После прогона данных через четыре программы фильтрации вы открываете каждую из них и смотрите на итоговый список ценных бумаг. На рисунке 3.3 показан результат работы первого фильтра.

Выбирайте графики ценных бумаг из списка и открывайте их для быстрого просмотра. Во многих случаях этого достаточно, чтобы вычеркнуть неподходящую акцию. Список оказывается полностью сформированным, когда проведена полная выборка по всем четырем фильтрам. Учтите, что у трейдера может быть много различных фильтров. Я использовал четыре, чтобы проиллюстрировать, как осуществляется процесс выборки и каким образом после его завершения применяется определитель торгового тренда. На Рисунке 3.4 показаны прорывы акций выше их 12-дневной экспоненциальной скользящей средней (ЕМА).