Главная | Новости FX CLUB | Торговые условия | Торговые платформы | Обучение трейдингу
О компании
Торговые условия
Открыть демо-счет
Открыть реальный счет
Ввод средств на счет
Вывод средств со счета
Торговая платформа
  Торговые платформы
Платформа Libertex
Платформа MetaTrader4™
Платформа Rumus
  Аналитика
Видеообзор рынков
Видео от FX CLUB
Аналитика Forex
Экономический календарь
  Обучающие материалы
Обучение Forex
Статьи форекс
Статьи forex















 





Поиск информации по сайту:
Пользовательского поиска

определение стратегии выхода из прибыльных сделок

При определении стратегии выхода из прибыльных сделок обязательно нужно учитывать временную шкалу. Если вы торгуете по 1-минутному графику и своей цели по прибыли вы не достигли в течение максимум 2 минут, то вам, скорее всего, следует закрыть позицию. Просто выходите. В качестве базового правила при скальпировании или инерционной торговле я даю каждой сделке до двух временных рамок на то, чтобы двинуться в моем направлении. Если этого не произошло, я закрываю позицию. При 1-минутном штриховом графике - это 2 минуты, при 2-минутном - 4. Используйте это правило, и оно сохранит вас от серьезных потерь не раз. И это более чем умеренная плата за то, что стоила бы вам упущенная возможность!

При инерционной или свинговой стратегии своевременное закрытие позиций окажет на прибыль гораздо большее влияние, чем изощренные стратегии выбора акций и входа в рынок. В этих стратегиях, имеющих (сравнительно) более продолжительные временные масштабы, фиксация прибыли больше похожа на искусство. Чем дольше вы торгуете, тем яснее видите моменты закрытия инерционных или свинговых позиций. А теперь разрешите дать несколько рекомендаций для начинающих.

Свинговые трейдеры, вероятно, поступят правильно, если поставят цель и будут ее придерживаться. Я знаю некоторых свинговых трейдеров, устанавливающих фиксированный уровень прибыли в 7, 10 и даже 20%. Если их акции доходят до установленного уровня прибыльности, они закрывают позиции. Хорошо работает и фиксация долларовой прибыли. Когда котировки приближаются к целевой прибыли, эти трейдеры обычно используют следящую остановку* для защиты дохода. Использование для закрытия позиций данных о котировках второго уровня или какого-то другого инструмента не играет большой роли, поскольку свинговые трейдеры обычно работают на открытиях и закрытиях рынка.

Для инерционного трейдера выбрать цель по прибыли достаточно сложно. Временные масштабы становятся большой проблемой. Для начала нужно определиться: предполагаете ли вы торговать с 5-минутной, 15-минутной или часовой фиксацией? Будете ли вы держать внутридневные позиции? Как правило, чем длительнее период удержания позиции, тем более широкими должны быть стопы». Это же справедливо и для фиксации прибыли. Подобно скальпировщику, вы можете просто предопределить момент закрытия позиции и выйти. Но при этом нередко вы будете недобирать прибыль. Как известно, при инерционных сделках котировки иногда действительно взлетают. И если ликвидировать позиции слишком рано, вы не получите соответствующего вознаграждения.

При инерционных сделках удобно использовать метод следящих остановок, который основан на величине ценового диапазона или волатильности котировок. Допустим, что вы торгуете Intel по 5-минутному графику и сегодня 5-минутный штриховой диапазон составляет примерно 3 пункта. Иными словами, если вы ловите» 100% изменения цены по 5-минутной шкале, то делаете 3 пункта. Вы не планируете ловить» все 100%, однако 50% - это реально. Поэтому ваша начальная цель по прибыли - 1/2 пункта. А теперь посмотрите, как я поставил бы свои стопы» и выходы:

- первоначальный стоп» ставлю так, чтобы исходя из диапазона получить прибыль 2 или 3 R. Если я ориентируюсь на прибыль в 2 R, то мой стоп» составит 3/4 (1.5 разделить на 2). Если я торгую до 3 R, то стоп» - 1/2 (1,5 разделить на 3);
- когда котировки продвинутся в моем направлении на сумму первоначального риска, я скорректирую стоп» до уровня безубыточности. Иначе говоря, если мой риск (или стоп») равен 1/2, то, как только рынок продвинется на 1/2 в моем направлении, я переставлю стоп» на цену открытия позиции;
- по мере того как рынок будет идти в моем направлении, я раз за разом буду отодвигать закрытие позиции на величину первоначального риска. Именно здесь начинается искусство». Иногда надо передвигать на половину первоначального риска, а иногда - на величину, в 2-3 раза большую - это зависит от того, сколь далеко ушли котировки, а также от текущих условий рынка и поведения акций.

Несколько слов о постепенном закрытии позиции. Многие позиционные и свинговые трейдеры закрывают часть позиции, когда рынок идет в их направлении. Например, у них длинная позиция на 1000 акций ABCD, и их первоначальный риск составлял 1 пункт. С момента открытия акции продвинулись на 2 пункта в их направлении. Поэтому они продают 500 акций, кладут в карман $1000 своего первоначального риска и (мысленно) умывают руки» в отношении остальных 500 акций.

С одной стороны, это действительно фиксирует определенную прибыль и устраняет дальнейший риск при условии, что они передвигают защитную остановку по остатку позиции на уровень безубыточности. Я всецело за управление риском. Такие действия приемлемы (я не все продал!) для позиционного и свингового трейдера. Но это одновременно уменьшает ожидание по сделке, т.е. вы получите меньше, чем могли бы. Кроме того, это снижает вознаграждение за риск! Объясню почему: вы держали 100% акций в течение периода наибольшего риска по вашей сделке, прежде чем получили прибыль, и держите только 50% акций в течение периода наибольшего вознаграждения по сделке - после того, как она уже принесла вам прибыль! Вы уверены, что все ваши действия правильны?

Я пришел к выводу, что наилучшая стратегия управления риском для трейдера прямого доступа - просто придерживаться поставленных стопов» как по убыткам, так и по прибыли. Подумайте, и вы поймете, что я прав.

Статья размещена в рубрике: Внутридневный трейдинг



 

Главная Софт Литература Читайте на сайте Советы новичкам Контакты

Copyright © 2007 fx-trader.ru