Маги фондового рынка - больше число статистических закономерностей

Оглавление >>> Маги фондового рынка

Предположим, на исторических данных вам удается выявить аномалию или повторяющуюся фигуру - откуда вы знаете, что имеете дело с реально значимым фактом, а не со случайным совпадением?

Чем больше переменных вы рассматриваете, тем больше число статистических закономерностей, которые удается найти, и тем острее встает вопрос имеет ли обнаруженный сценарий предсказательную силу? Мы очень стараемся избежать промахов, связанных с «избыточной подгонкой» данных.

Несмотря на то, что для придания нашим стратегиям достоверности и прогностической силы, мы используем самые разные математические методики, наиболее действенным орудием анализа является самое прямолинейное применение научного метода как такового. Вместо того, чтобы вслепую обшаривать данные, надеясь наткнуться на повторяющуюся фигуру — метод, опасность которого очень хорошо знают биологи или медики, — мы, как правило, начинаем с формулировки гипотезы, основанной на осмыслении характеристик, присущих рынку как структуре, а затем проверяем гипотезу, выясняя, насколько она значима для рыночных данных.

К сожалению, по большей части реальные данные не позволяют нам заявить, что в данной конкретной области теория эффективного рынка дает сбой. Однако пусть редко, но случается, что нам удается выявить новую аномалию рынка, которая выдерживает все проверки и, соответственно, ложится в основу новой торговой стратегии.

Главная Софт Литература Читайте на сайте Советы новичкам Контакты