Маги фондового рынка - смена торговой системы

Оглавление >>> Маги фондового рынка

Какими могли быть последствия использования первоначальной системы в период после марта 2001 года?

Катастрофическими. Я упал бы на 25 — 30%.

Насколько я знаю, в прошлом вам несколько раз приходилось менять одни системы на другие, с вашей точки зрения, более совершенные. Возможно, в настоящее время пригодилась бы одна из этих старых систем?

Сегодня они абсолютно бесполезны.

Насколько текущая система отличается от той, которой вы пользовались до марта 2001 года?

В целом суть отличия сводится к следующему: в современной системе намного сложнее получить сигнал к покупке и намного проще — сигнал к ликвидации позиции. Так что я меньше времени нахожусь в рынке, а когда позиция открыта, для ее уничтожения достаточно небольшого неблагоприятного движения цены. Скажем, был период, когда за четыре месяца я не получил ни единого сигнала к покупке. Старая система заставила бы меня торговать во время падения, и капитал был бы уничтожен.

Если система, как правило, удерживает вас вне рынка в периоды падения цен, возможно, вместо того, чтобы переходить в наличные, вам было бы выгодно в эти моменты держать открытой короткую позицию. Почему бы не использовать сигнал к закрытию длинной позиции в качестве сигнала к открытию короткой?

Потому что я так и не смог разработать торговую систему, которая позволяла бы получать стабильную прибыль («стабильная» — это слово, на котором я все время делаю акцент) на коротких позициях.

Главная Софт Литература Читайте на сайте Советы новичкам Контакты