Новые маги рынка - тестирование моделей

Оглавление >>> Новые маги рынка

— А почему вы вообще тратите время на тестирование таких моделей?

— Потому что легче заставить компьютер искать всевозможные корреляции в доступных исторических данных, а затем подробно исследовать связи, которые кажутся статистически значимыми, чем решать, какие именно отдельные комбинации тестировать.

— Является ли упор на статистику одним из ключей к вашему торговому подходу?

— Да, потому что это заставляет нас сохранять рациональность. Мы стараемся убедиться в том, что что-то работало в прошлом, прежде чем используем настоящие деньги.

— Сколько разных моделей или фигур вы используете в каждое данное время для торговли на рынках?

— Десятки.

— Ради диверсификации?

— Да. Мы стараемся диверсифицировать все, что только возможно. Мы стремимся диверсифицировать и торговые стратегии, и время.

— Под диверсификацией времени вы понимаете использование одной и той же фигуры для часовых данных, дневных данных и недельных данных?

— Правильно. Это также означает простое отслеживание рынков на протяжении всей торговой сессии и готовность торговать, если в любое время дня что-то происходит.

— Какой процент вашей торговли определяется автоматическими системами принятия решений?

— Около 50 процентов. Это трудно измерить, потому что наши системы могут велеть нам покупать 1000 контрактов в какой-то конкретный день, но я сам решаю, когда их покупать.

— Значит, ваши навыки открытия и закрытия позиций являются важным элементом ваших торговых результатов?

— Совершенно верно.

— Если бы вы просто слепо следовали системам, используя для размещения ордеров некие автоматические правила входа — например, покупая на открытии или на закрытии или в какие-то фиксированные интервалы в течение дня, — вместо того, чтобы выбирать время для открытия сделки, насколько хуже, по вашему мнению, были бы ваши результаты за месяц?

— Это очень трудно оценить, но если бы мы слепо следовали системам, мы, вероятно, могли бы делать лишь половину того, что мы имеем сейчас, а может быть, еще меньше. Я передал, наверное, десяти знакомым трейдерам те же самые системы, которыми мы пользуемся, и некоторые из них до сих пор не смогли сделать денег.

— Вы сказали, что примерно 50 процентов ваших сделок определяются не системами. Приведите мне пример такой сделки.

— Я очень люблю эффект магнита, о котором мы говорили ранее. Когда рынок приближается к круглому числу или критической точке, я люблю ставить на то, что рынок доберется до этой цены.

— А вы никогда не пытались систематизировать эту концепцию?

— Нет, потому что я не думаю, что ее можно систематизировать. Я могу внезапно понять, что тот или иной уровень является ключевой точкой, или информация такая может поступить от кого-то из знакомых в операционном зале биржи. Мы всегда спрашиваем наших людей в операционном зале: «Какие числа интересуют людей?»

— Можете ли вы привести другие примеры дискреционного (т. е. несистемного) типа сделок?

Мы постоянно получаем информацию из операционного зала. Нам клерки звонят, пожалуй, каждую минуту.

— Сообщая вам, кто что делает?

— Да.

— И это помогает?

— Если, например, многие из уважаемых нами игроков начинают, похоже, делать одно и то же, это может побудить нас открыть такую же позицию или увеличить нашу позицию, если она у нас уже есть.

Главная Софт Литература Читайте на сайте Советы новичкам Контакты