Главная | Новости FOREX CLUB | Торговые условия | Торговые платформы | Обучение трейдингу
О компании
Торговые условия
Открыть демо-счет
Открыть реальный счет
Ввод средств на счет
Вывод средств со счета
Торговая платформа
  Торговые платформы
Платформа Libertex
Платформа MetaTrader4™
Платформа Rumus
  Аналитика
Видеообзор рынков
Видео от ForexClub
Аналитика Forex
Экономический календарь
  Обучающие материалы
Обучение Forex
Статьи форекс
Статьи forex















 





Поиск информации по сайту:
Пользовательского поиска

Графики, отображающие шансы-риски (прибыли-убытки)









Оглавление >>> Приложения к материалам по торговле деривативами

Графики, отображающие шансы-риски (прибыли-убытки)

в опционных стратегиях

 

Элементные технологии

Показатели:

S0 – текущая цена базиса;

E–цена исполнения базиса;

С–премия (цена) опциона в момент покупки.

Фиксируются:

по оси абсцисс–движение цен базиса;

по оси ординат – размер прибылей и убытков, включая выплачиваемую премию;

× – точка, в которой решается задача хеджирования.

На графиках (рис. 14.1–14.3) фиксируется возможное распределение рисков покупателя, на графиках (рис. 14.4,14.5) – возможное распределение рисков продавца в зависимости от соотношения цены исполнения и текущей цены базиса.

Рис. 14.1. Покупка базиса (Long Underlyind)

Рис. 14.2. Покупка опциона на покупку (Long Call)

Рис. 14.3. Покупка опциона на продажу (Long Put)

 

Рис. 14.4. Продажа опциона на покупку (Short Call)

Рис. 14.5. Продажа опциона на продажу (Short Put)

 

 

Сложение (дублицирование) различных стратегий демонстрируется на рис. 14.6.

Покупка базиса + покупка пута = покупка колла

(Long Underlying + Long Put = Long Call)

 

 

Рис. 14.6. Сложение классических стратегий в опционах



Продолжение >>> Комбинированные технологии



 

Главная Софт Литература Читайте на сайте Контакты

Copyright © 2007 fx-trader.ru